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2. 合約網格

發佈於 2022年6月17日更新於 2024年9月30日閱讀時長 6 分鐘

歐易合約網格簡介

合約網格交易是一種自動化策略，通過在特定價格範圍內設置的間隔交易合約。該策略會在每個定義的網格內持續低買高賣，從波動市場中獲利。
目前，合約網格支持所有 USDT 保證金和 USDC 保證金合約，未來將支持加密貨幣保證金合約。

歐易合約網格如何運作？

合約網格的本質是「波動套利」，因此該策略適用於市場橫盤或價格在範圍內持續波動的市場。同時，合約網格策略可以是有方向性的，包括：

  • 多頭合約網格：將在創建時以市場價格建立多頭頭寸，並在價格上漲時通過平倉獲利。適用於看漲的波動市場。

  • 空頭合約網格：僅持有空頭頭寸，在價格下跌時平倉獲利。適用於看空的波動市場。

  • 中性合約網格：同時持有多頭和空頭頭寸，當價格高於基準價時做空合約，低於基準價時做多合約。

用戶可根據對市場前景的判斷選擇相應的合約網格策略。

如何開始交易

網站：在頂欄選擇交易 > 策略交易 > 策略廣場，然後點擊合約網格。

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App：進入交易頁面，選擇交易，然後點擊合約網格。

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手動輸入參數、複製領先帶單員的，或使用回測的 AI 參數，並確認總投資金額以創建合約網格（創建後，初始資金將與交易賬戶隔離，僅用於網格交易）。

設置選項

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  1. 手動創建：根據您的市場分析設置參數

  2. 填入 AI 參數：根據交易的回測策略自動填充推薦參數

  3. AI 策略：使用回測策略推薦的參數（這些參數基於該交易對的每周回測）

  4. 策略跟單：一鍵複製市場上領先帶單員的獲勝

網格交易參數

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  1. 區間最低價：當市場價格低於最低價時，將停止下單。

  2. 區間最高價：當市場價格高於最高價時，將停止下單。

  3. 網格數量：網格數量表示在價格範圍內劃分的掛單數量。例如，價格範圍為 100 ~ 400，模式為算術，網格數量為 3，則分為 100 ~ 200、200 ~ 300 和 300 ~ 400 三個網格。

  4. 模式 - 等差網格：保持每個網格之間的差值相同。（例如：1、2、3、4）

  5. 模式 - 等比網格：保持每個網格之間的比率相同。（例如：1、2、4、8）

  6. 槓桿：策略中交易合約時使用的槓桿。目前最高槓桿為 50 倍。

  7. 投入保證金：投入該網格策略的實際金額，網格啟動後將獨立使用。

  8. 高級 - 止盈/止損價格：當價格達到預定義的止盈/止損值時，將停止運行並通過市價單平倉。

  9. 策略開啟時立即建倉：策略激活時可以開第一筆倉位。例如，在多頭網格中，一旦創建，即可在市場價格建部分倉位，並在價格上漲時平多頭倉位獲利，空頭同理。

  10. 總金額：總金額與槓桿，計算方式：投資保證金 x 槓桿。

  11. 預估強平價（做多）：假設網格中的所有多頭訂單均已成交時，多頭頭寸的估算爆倉價格。

  12. 預估強平價（做空）：假設網格中的所有空頭訂單均已成交時，空頭頭寸的估算爆倉價格。

管理您的合約網格

網站：進入歐易策略交易主頁，選擇“我的策略”，將進入儀表盤以管理正在運行的策略。

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App：進入歐易交易主頁，選擇“我的策略”，將進入“我的策略”頁面以管理正在運行的策略。

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網格管理功能

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  1. 增加倉位：通過增加每個網格分配的金額，提高投資，增加每個網格的價值。

  2. 調整保證金：分配額外保證金，以降低爆倉風險，而不改變每個網格的分配金額。

  3. 停止：停止後，系統將取消所有掛單並按市場價格出售您的加密貨幣。出售的資金將返回到您的交易賬戶。

  4. 詳情：通過訪問詳情頁面查看更多關於您正在運行的策略的信息。

  5. 複製參數：一鍵設置，使用相同參數重新創建您的運行策略。

案例示例

假設交易者 A 根據以下參數創建了一個合約網格策略：

  • 交易對：BTCUSDT 永續合約

  • 網格方向：做多網格

  • 區間最低價：50,000 USDT

  • 區間最高價：100,000 USDT

  • 網格數量：50

  • 網格模式：等差

  • 槓桿：2x

  • 投入保證金：5,000 USDT

  • 策略開啟時立即建倉：是

  • 策略激活時 BTCUSDT 永續合約價格：60,100 USDT

運行過程

  1. 階段 1 - 初始下單：系統將計算每個網格級別的價格，分別為 50,000 USDT、51,000 USDT、52,000 USDT 直至 98,000 USDT、99,000 USDT、100,000 USDT，並在每個網格以 2 倍槓桿下買入單。一旦某個網格中的買單成交，相應的賣單將在上一級別打開。在初始化時，將從 50,000 USDT 到 99,000 USDT 放置 50 個買單。市場價格為 60,100 USDT，61,000 USDT 及以上的所有買單將立即成交，並為每個已成交的買單設立相應的賣單。最終，將在 50,000 USDT 至 60,000 USDT 的每個網格級別放置買單，並在 62,000 USDT 至 100,000 USDT 的每個網格級別放置賣單。

  2. 階段 2 - 操作：當價格跌至 60,000 USDT 以下時買單將被填補，同時在最近的上一級別 (61,000 USDT) 打開賣單。相反，如果價格上漲至 62,000 USDT 以上，62,000 USDT 的賣單將被填補，同時在最近的下一級別 (61,000 USDT) 打開買單。

  3. 場景 - 超出價格區間：如果市場價格跌出價格範圍，您可以選擇終止策略，或等待價格回到您設定的範圍內。如果選擇終止，所有掛單將被取消，倉位將按當前市場價格平倉，資產將自動計入您的交易賬戶。

風險提醒和注意事項

  1. 如果當前價格低於定義的“最低價格”，將停止下新訂單。如果價格持續下跌且未能回升至網格價格範圍內，您持有的頭寸將蒙受損失，如使用槓桿，可能導致強制平倉。因此，建議在網格“最低價格”下方設置止損價格，以避免最壞情況下的巨大損失。

  2. 投入網格的資金將與您的交易賬戶隔離，獨立用於交易。因此，用戶需要關注將資金轉入後交易賬戶整體頭寸的風險。

  3. 當合約網格運行時，如遇不可預測的情況，例如底層加密資產暫停交易或下市，將自動停止。

幫助中心

如對合約網格有其他疑問，可通過以下鏈接聯繫幫助中心代理以獲取更多支持：幫助中心

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