Contrats à terme DCA (Martingale)
Introduction au bot DCA sur contrats à terme OKX
La stratégie Martingale est couramment utilisée dans des situations telles que les opérations de change et à terme. Le bot DCA sur contrat à termes est un bot de trading qui utilise la stratégie Martingale pour le trading de contrats à terme. Il permet aux traders d’automatiser leurs trades sur la base de ces principes.
Quelle est la différence entre l’achat périodique par sommes fixes (DCA) et la stratégie Martingale ?
L’achat périodique par sommes fixes (DCA) est une stratégie de gestion d’actifs. Il s’agit de fractionner des positions uniques à plusieurs niveaux de prix afin d’obtenir un meilleur cours d’ouverture moyen lorsque le marché évolue à l’encontre du trade initial, et de sortir du trade lorsque l’objectif de Take Profit a été atteint.
La stratégie Martingale est une forme de DCA. Il s’agit d’une stratégie de trading basée sur le concept du doublement de la taille du trading après chaque perte. En doublant la taille de la position après chaque perte, la taille du prochain trade rentable dépassera les pertes combinées de tous les trades précédents avec un profit supplémentaire. En termes simples, si vous perdez un trade, vous doublez le trade suivante afin de récupérer vos pertes et d’espérer réaliser un bénéfice.
La stratégie Martingale peut potentiellement générer une croissance à long terme en prenant les bénéfices fluctuants des cycles de rebond (si l’on trade dans une direction longue) ou de correction (avec une direction courte), dans le but de minimiser les pertes sur l’ensemble de l’achat.
Comment fonctionne le bot DCA sur contrats à terme OKX ?
Le bot de trading DCA sur contrats à terme est considéré comme adapté aux marchés volatils (mouvements importants, mais de courte durée), mais fonctionne également avec les marchés latéraux tant qu’il existe des rebonds ou des corrections à court terme. Grâce au concept de cycle de trading, le DCA sur contrats à terme peut réaliser des bénéfices sur plusieurs cycles de trading.
Le bot DCA sur contrats à terme est utilisé de préférence dans les situations à haut risque et à haut rendement, en particulier lorsque votre stratégie consiste à tenter de réaliser des profits grâce à des rebonds sur un marché volatil, mais que vous souhaitez gagner du temps dans le suivi et éliminer les difficultés liées à la configuration manuelle d’une série d’ordres d’achats périodiques à sommes fixes. Il peut également être utilisé si vous avez une grande confiance dans la direction finale d’un actif particulier et que vous souhaitez avoir la flexibilité d’obtenir de meilleures positions d’entrée sur la base d’indicateurs techniques, ou de personnaliser l’écart de prix ou les multiplicateurs de volume des ordres de sécurité. En doublant la taille de votre position après chaque transaction perdante, vous pouvez récupérer vos pertes si le marché évolue finalement en votre faveur.
Pour commencer
Sur le Web : dans Trader, sélectionnez Bots de trading - Marché, et cliquez sur DCA sur contrats à terme.
Sur l’appli : dans Trader, sélectionnez Bots de trading et appuyez sur DCA sur contrats à terme.
Saisissez les paramètres manuellement, copiez les bots des lead traders ou utilisez des paramètres IA backtestés, et confirmez le montant total de l’investissement pour créer un bot de grille au comptant (après avoir créé un bot, les fonds initiaux seront isolés de votre compte de trading et utilisés uniquement pour le trading en grille).
Options de configuration
Configurer moi-même : définir des paramètres sur la base de votre propre analyse du marché.
Configurer moi-même - Exécuter automatiquement : remplir automatiquement les paramètres recommandés par le bot de trading, sur la base de la stratégie backtestée.
Stratégie IA : utiliser les paramètres recommandés par la stratégie backtestée (ces paramètres sont basés sur un backtest hebdomadaire de cette paire).
Lead bots : copiez en un clic les bots gagnants des lead traders sur le marché.
Paramètres de trading DCA
Échelons de prix : différence en pourcentage entre deux ordres de sécurité consécutifs, libellés dans la devise de cotation.
Cible TP par cycle : lorsque le prix TP est déclenché et que l’ordre est entièrement exécuté, le bot met fin à l’indice du cycle en cours et démarre le suivant comme spécifié.
Marge de l’ordre initial : premier ordre initié par le bot DCA au début de chaque cycle de trading.
Marge de l’ordre de sécurité : les ordres de sécurité sont tradés de manière incrémentielle au cours de chaque cycle de trading, afin de réduire le coût moyen des paires de trading tradées et ainsi contribuer à atteindre plus rapidement l’objectif take profit.
Nombre max. d’ordres de sécurité : le nombre maximal d’ordres de sécurité qui peuvent être passés dans un cycle de trading. Le nombre réel d’ordres de sécurité passés peut être déterminé selon votre marge.
Transfert automatique de marge : lorsque le niveau de marge atteint un seuil de risque élevé, la fonction de transfert automatique de marge transfère automatiquement des fonds de votre compte de trading vers vos bots afin d’éviter une liquidation forcée. Spécifiez le montant maximum qui peut être transféré en plus depuis le compte de trading vers le bot.
Multiplicateur de montant : appliqué au montant de l’investissement pour passer l’ordre de sécurité suivant. Il affecte l’agressivité de la moyenne des prix d’entrée établis pour vos investissements. Par exemple, avec un montant d’ordre de sécurité = 100 USDT, multiplicateur = 2. Des mesures de sécurité seront prises :
100 = (2*0 × 100)
200 = (2*1 × 100)
400 = (2*2 × 100), etc.
multiplicateur d'échelons de prix : appliqué à l’échelon de prix pour passer l’ordre de sécurité suivant. Il augmente ou diminue l’écart de prix entre les ordres de sécurité. Par exemple, avec un écart de prix = 1 %, multiplicateur = 2. Les ordres de sécurité seront passés lorsque le prix changera :
1 % = (0 + 1 × 2*0) %
3 % = (1 + 1 × 2*1) %
7 % = (3 + 1 × 2*2) %, etc.
Condition d’arrêt :
Fin du cycle : arrêter le bot à la fin du premier cycle
Prix : arrêter le bot lorsque le dernier prix atteint le cours de déclenchement
Gestion de votre bot DCA sur contrats à terme
Sur le Web : rendez-vous sur la page d’accueil des bots de trading d’OKX et sélectionnez « Mes bots ». Vous serez amené à un tableau de bord des bots, où vous pourrez gérer vos bots en cours d’exécution.
Sur l’appli : rendez-vous sur la page d’accueil des bots de trading d’OKX et sélectionnez « Mes bots ». Vous serez amené à la page «Mes bots », où vous pourrez gérer vos bots en cours d’exécution.
Fonctionnalités de gestion des bots DCA sur contrats à terme
Arrêter votre bot : lorsque vous arrêtez ce bot, le système annule tous les ordres en attente et vend votre crypto au prix du marché. Les fonds provenant de la vente sont reversés sur votre compte de trading.
Détails : affichez plus de détails sur votre bot en cours d’exécution en accédant à la page des détails du bot.
Reproduire les paramètres : un seul clic suffit pour recréer votre bot en cours d’exécution avec les mêmes paramètres.
Ajouter des ordres manuels : si tous les ordres de sécurité ont été exécutés, les utilisateurs peuvent passer des ordres manuels supplémentaires afin de réduire davantage le coût moyen.
Ajuster la marge : transférez à l’avance de la marge supplémentaire depuis votre compte de trading vers votre bot, afin d’éviter le risque potentiel de liquidation en cas d’événement imprévisible (black swan).
Transfert automatique de marge : lorsque le niveau de marge atteint un seuil de risque élevé, la fonction de transfert automatique de marge transfère automatiquement des fonds de votre compte de trading vers vos bots afin d’éviter une liquidation forcée. Spécifiez le montant maximum qui peut être transféré en plus depuis le compte de trading vers le bot.
Cas pratique
Paire de trading : BTCUSDT perpétuel (en supposant que le prix actuel est de 25 000 $)
Direction : longue
Effet de levier : x5
Échelons de prix : 2 %
Cible TP par cycle : 5 %
Faire fonctionner le bot
Étape 1 - Passation de l’ordre initial : le système crée un nouveau cycle DCA et calcule le prix de chaque ordre de sécurité à partir du prix de l’ordre initial (25 000 $), en fonction de l’échelon de prix prédéfini (2 %) fixé par l’utilisateur. Par exemple, 24 500 $, 24 000 $... Le système calculera également le prix du Take Profit à partir de l’ordre initial, par exemple 26 250 $, qui sera l’ordre TP du bot DCA.
Prix du contrat | Échelon de prix (%) / Cible TP % | Prix moyen / Bénéfice |
|---|---|---|
25 000 $ | -- (ordre initial) | 25 000 $ |
24 500 $ | - 2 % (ordre de sécurité n° 1) | 24 750 $ |
24 000 $ | - 4 % (ordre de sécurité n° 2) | 24 500 $ |
26 250 $ | + 5 % (objectif Take Profit) | 26 250 $ - 24 500 $ = 1 750 $ |
Étape 2 - Fonctionnement du bot : le bot achète initialement un contrat BTC à 25 000 $. Si le cours du BTC baisse de 2 % pour atteindre 24 500 $, le bot achètera automatiquement un autre contrat à ce prix inférieur, ce qui portera le cours d’ouverture moyen des deux contrats à 24 750 $. Si le cours baisse encore de 4 % pour atteindre 24 000 $, le bot achètera un autre contrat, ce qui portera le cours d’ouverture moyen des trois contrats à 24 500 $.
Maintenant, si le cours du BTC remonte à 26 250 $ et atteint votre ordre Take Profit de 5 %, la Martingale vendra les trois contrats pour un profit et commencera alors un nouveau cycle.
La stratégie du bot DCA sur contrats à terme peut être un moyen efficace de récupérer les pertes et de réaliser des bénéfices pour les utilisateurs qui souhaitent s’engager dans une stratégie à haut risque et à haut rendement. Le bot DCA sur contrats à terme permet aux traders d’automatiser cette stratégie dans le cadre du trading sur contrats à terme, ce qui rend sa mise en œuvre plus facile et plus efficace. Cependant, il est important d’utiliser cette stratégie avec prudence et de mettre en place des ordres Stop Loss pour gérer le risque. En utilisant le DCA sur contrats à terme, les traders peuvent profiter de la stratégie Martingale tout en minimisant les pertes potentielles.
Rappel et notes sur les risques
Risques liés aux conditions du marché : en utilisant cette stratégie, le montant dédié au trading peut augmenter rapidement et atteindre une valeur élevée après seulement quelques transactions. Ce phénomène est exacerbé si le cours d’un actif continue à baisser pendant une période prolongée. Si un trader continue à doubler ses transactions, la probabilité de perte est infinie. Si un trader se trouve à court de fonds et quitte la transaction alors qu’il utilise la stratégie, les pertes encourues peuvent être très élevées. En outre, le rapport risque/récompense peut ne pas être raisonnable pour tous les traders. En utilisant cette stratégie, des montants plus élevés sont dépensés à chaque perte jusqu’à ce qu’il y ait un gain, et le résultat final peut n’être qu’un seuil de rentabilité. De plus, si la valeur d’un actif continue de baisser, il est possible qu’elle devienne nulle, auquel cas la valeur totale des actifs détenus par le trader serait perdue. Il est important d’être conscient des risques encourus et de mettre en place un solide plan de gestion des risques. Par exemple, il est nécessaire de mettre en place des ordres Stop Loss pour limiter les pertes potentielles.
Risques liés à un effet de levier élevé : si un effet de levier élevé peut être un avantage dans les bonnes conditions de marché, il peut aussi amplifier les pertes si le marché évolue à l’encontre de votre position. Il est important d’utiliser l’effet de levier de manière responsable et de comprendre les risques potentiels avant de trader avec des ratios d’effet de levier élevés. OKX est en droit, à son entière discrétion, de clôturer une ou plusieurs de vos positions, voire toutes.
Risques de liquidation : l’utilisation d’un effet de levier important peut avoir des répercussions considérables sur le solde du compte d’un trader dans le cas d’un mouvement de prix significatif en défaveur de sa position. Dans le trading de contrats à terme, si le solde de la marge d’un trader tombe en dessous du niveau de marge de maintenance nécessaire, nous pouvons liquider sa position afin d’éviter des pertes supplémentaires. Cela peut conduire à la perte totale des fonds de départ du trader. Pour minimiser les risques liés à l’utilisation du DCA sur contrats à terme, il est essentiel que les traders comprennent ces risques et établissent un plan de gestion des risques fiable. Pour éviter le risque de liquidation, les traders devraient envisager de mettre en place des ordres Stop Loss appropriés et de surveiller de près le solde de leur compte.
Centre d’aide
Si vous avez d’autres questions sur le bot DCA sur contrats à terme, vous pouvez nous contacter via le centre d’assistance pour obtenir de l’aide juste ici.