Как торговать деривативами с помощью Jupyter Notebook?

Опубликовано 28 сент. 2023 г.Обновлено 4 апр. 2024 г.4 мин на чтение40

Узнайте, как с помощью тех же инструментов можно упростить торговлю деривативами. Используйте универсальные функции python-okx на более высоком уровне!

Типы деривативов

На OKX можно торговать тремя типами деривативов:

  1. Фьючерсы
  2. Бессрочные свопы
  3. Опционы

Ознакомьтесь с Руководством по биткоин-деривативам: фьючерсам, бессрочным свопам и опционам, чтобы узнать о различных типах деривативов на OKX. В этом руководстве в качестве примера мы использовали Бессрочные свопы.

Часто задаваемые вопросы

1. Как получить рыночные данные с помощью функции Get market data?

Чтобы получить данные, вы также можете заменить InstType на FUTURES или OPTION.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-1

2. Как получить данные о доступных торговых парах c помощью функции Get instruments?

Аналогичным образом выберите соответствующий instType.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-2
2.1 Рассчитайте условную стоимость деривативного контракта с помощью параметров ctVal и ctMult.
Чтобы рассчитать условную стоимость деривативного контракта (то есть фьючерсов, бессрочных свопов и опционов), выберите ctVal (стоимость контракта) и ctMult (множитель контракта) для параметров соответствующего инструмента.
Условная стоимость деривативного контракта рассчитывается следующим образом:
Условная стоимость деривативного контракта рассчитывается следующим образом: ctVal * ctMult (unit:ctValCcy);
Например, на основе параметров инструментов ниже можно рассчитать условную стоимость бессрочного контракта LTC-USD: ctVal * ctMult (unit:ctValccy) = 10 * 1 USD = 10 USD.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-3

3. Как проверить баланс с помощью функции Get balance?

CT-web-derivativestrading-howtoapi-4

4. Какие режимы аккаунта и маржи/торговли подходят для торговли деривативами?

В едином аккаунте есть четыре режима, о которых мы рассказывали в предыдущем руководстве:
— Простой режим
— Режим одновалютной маржи
— Режим мультивалютной маржи
— Режим маржи портфеля.
Обратите внимание, что торговля деривативами возможна только в следующих режимах: одновалютная маржа, мультивалютная маржа и маржа портфеля.
Ознакомьтесь с руководством о том, как установить режим аккаунта, чтобы узнать об этих режимах и способах переключения между ними на нашем сайте.

4.1 Получить данные о текущей конфигурации аккаунта из параметра AcctLv можно с помощью функции Get account configuration.
Убедитесь, что выбранный режим аккаунта подходит для торговли деривативами.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-5

5. Как установить кредитное плечо с помощью функции Set account leverage?

Кредитное плечо — важный параметр при торговле деривативами.
Оно позволяет трейдерам открыть позицию, заплатив только часть ее стоимости. При этом потенциальные прибыль и убытки значительно возрастают.
При торговле деривативами на OKX трейдеры могут использовать кредитное плечо до 125х. Ознакомьтесь с руководством о том, как установить кредитное плечо для различных уровней позиций.
CT-web-spottrading-howtoapi-6
Вот некоторые полезные термины:
Макс. кредитное плечо — максимальный множитель заемного капитала для увеличения потенциальной доходности инвестиций.
Коэффициент начальной маржи (IMR) — маржа, необходимая для удержания текущих позиций.
Коэффициент минимальной маржи (MMR) — минимальная маржа, необходимая для сохранения текущих позиций. Если капитал аккаунта упадет ниже минимальной маржи, начнется ликвидация.
Например, при торговле бессрочными контрактами ETHUSDT объемом 3000, можно использовать кредитное плечо до х75. Коэффициент начальной маржи будет равен 1 / 75 = 1,3%. Чтобы избежать ликвидации, коэффициент минимальной маржи должен оставаться на уровне 0,8% или выше.
Ознакомьтесь с разделом 6.2 «Кредитное плечо» и 6.3 «Коэффициент маржи и принудительная ликвидация» в Правилах маржинальной торговли на OKX, чтобы больше узнать о кредитном плече, маржинальных требованиях и правилах ликвидации.

Есть 9 разных вариантов настройки кредитного плеча через открытые API OKX. Ознакомьтесь с руководством по настройке сценариев кредитного плеча для различных позиций.
Для бессрочных свопов можно использовать 3 сценария настройки кредитного плеча:
— Установка кредитного плеча для инструментов SWAP в режиме кросс-маржинальной торговли на уровне контракта.
— Установка кредитного плеча для инструментов SWAP в режиме изолированной маржи и в режиме позиции buy/sell на уровне контракта.
— Установка кредитного плеча для инструментов SWAP в режиме изолированной маржи и в режиме позиции long/short на уровне контракта и направления позиции.
В следующем примере показано, как установить кредитное плечо только для отдельного своп-контракта и направления позиции, а не для всех контрактов с определенным базовым активом.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-7
Обратите внимание, что параметр запроса posSide требуется, только при использовании изолированной маржи в режиме позиции long/short (размещение ордера) для инструментов FUTURES/SWAP (читайте сценарии 6 и 9 в руководстве по настройке сценариев кредитного плеча).

6. Как размещать ордера в разных режимах позиции: long/short и buy/sell?

При торговле с инструментами FUTURES и SWAP есть два режима позиций: long/short и buy/sell (режим net).
Вы можете изменять режим позиции (размещения ордеров): long/short или buy/sell (чистый режим) через API с помощью функции Set position mode:
![CT-web-derivativestrading-howtoapi-8](///images.ctfassets.net/tofttmniq0qv/4PShL7UmlKJ15M2NXNyfG/6f 150f94561b2299a27e/1068d869T-web-derivativestrading-hotapapi8.png)
Вы также можете сделать это в Настройках на сайте:
CT-web-derivativestrading-howtoapi-9 В режиме buy/sell (чистый режим) позиция определенного контракта — это чистое количество торговых операций, связанных с покупкой и продажей. При размещении ордеров с помощью функции Place order параметр запроса posSide необязателен. В этом случае единственным действительным значением будет net.
Если используется режим long/short, то позиции контракта (как лонг, так и шорт) действуют независимо друг от друга и должны закрываться отдельно. При размещении ордеров с помощью функции Place order параметр запроса posSide является обязательным. В этом случае действительными значениями будут long или short. Ниже показано, как установить параметры side (направление сделки) и posSide (направление позиции) при размещении ордера для различных сценариев:
— Разместить ордер на покупку и открыть/увеличить лонг-позицию: side = buy, posSide = long
— Разместить ордер на продажу и открыть/увеличить шорт-позицию: side = sell, posSide = short
— Разместить ордер на продажу и закрыть/уменьшить лонг-позицию: side = sell, posSide = long
— Разместить ордер на покупку и закрыть/уменьшить шорт-позицию: side = buy, posSide = short
Готово, можно начинать торговать деривативами!

6.1 Размещение лимитного ордера с помощью функции Place order
Покупка своп-контракта на 100 BTC-USDT по цене 19 000 USDT.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-10
6.2 Размещение рыночного ордера с помощью функции Place order
Покупка своп-контракта на 100 BTC-USDT по рыночной цене.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-11

7. Как проверить детали/статус ордера с помощью функции Get order details?

Вместо ordId для получения информации об ордере можно также использовать clOrdId.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-12

8. Как отменить ордер с помощью функции Cancel order?

Вместо ordId можно также использовать clOrdId.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-13

9. Как изменить ордер с помощью функции Amend order?

Вместо ordId можно также использовать clOrdId.
В этом примере показано изменение размера.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-14

10. Как просмотреть список открытых ордеров с помощью функции Get order List?

![CT-web-derivativestrading-howtoapi-15(//images.ctfassets.net/tofttmniq0qv/j1f8optgylR90GhWGleZY/1d4a956ec739e16cf5b6f900c4fd992f/CT-web-derivativestrading-howtoapi-15.png)  

11. Как просмотреть историю ордеров с помощью функций Get order history (last 7 days) и Get order history (last 3 months)?

![CT-web-derivativestrading-howtoapi-16(//images.ctfassets.net/tofttmniq0qv/77jRlDiyD78B7tsdvkIzo4/a186dd51815a39635c066175868e7fbf/CT-web-derivativestrading-howtoapi-16.png)

12. Как просмотреть детали транзакций с помощью функций Get transaction details (last 3 days) и Get transaction details (last 3 months)?

![CT-web-derivativestrading-howtoapi-17(//images.ctfassets.net/tofttmniq0qv/1wlYGWTRTm0qShttlKs0z9/c9506b3e6a16a2674a1d2466ac01852c/CT-web-derivativestrading-howtoapi-17.png)

13. Как получить список позиций с помощью функции Get positions?

Если аккаунт находится в чистом режиме, отобразятся чистые позиции по каждому контракту. Если аккаунт находится в режиме long/short, отобразятся лонг- или шорт-позиции по каждому контракту.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-18
Например, вы можете отслеживать нереализованные прибыль/убытки с помощью параметра ответа upl.

Больше примеров

Чтобы найти больше примеров, загрузите Jupyter Notebook по этой ссылке.
Если у вас остались какие-либо вопросы об API OKX, обратитесь в группу Telegram OKX для поддержки API.