Фьючерсный grid-бот
Введение во фьючерсный grid-бот OKX
Фьючерсный grid-бот — это автоматизированная стратегия, которая позволяет торговать фьючерсными контрактами с предустановленными интервалами и в определенном ценовом диапазоне. Эта стратегия подразумевает постоянную покупку по низкой цене и продажу по высокой для каждой заданной сетки, а также получение прибыли на волатильном рынке. В настоящее время фьючерсный grid-бот поддерживает все контракты с маржой в USDT и USDC, а в будущем будет поддерживать контракты с маржой в криптовалюте.
Как работает фьючерсный grid-бот OKX
Фьючерсный grid-бот относится к стратегиям, которые построены на арбитраже волатильности. Поэтому эту стратегию лучше применять на боковом или волатильном рынке, когда цена постоянно колеблется внутри определенного диапазона. В тоже время фьючерсный grid-бот может быть направленным:
Сетка лонг-фьючерсов. Бот будет открывать лонг-позиции после создания по рыночной цене и фиксировать прибыль, закрывая лонг-позиции при росте цены. Эта стратегия наиболее эффективна на бычьем рынке.
Сетка шорт-фьючерсов. Бот открывает только шорт-позиции и зарабатывает на их закрытии при падении цены. Эта стратегия наиболее эффективна на медвежьем рынке.
Нейтральный фьючерсный grid-бот. Бот открывает шорт- позиции фьючерсных контрактов, когда цена поднимается выше базовой цены, и лонг-позиции фьючерсных контрактов, когда цена опускается ниже базовой цены.
Пользователи могут выбрать соответствующую стратегию для фьючерсного grid-бота в зависимости от своих прогнозов по движению рынка.
Как использовать фьючерсного grid-бота
На сайте: перейдите в раздел «Торговать», нажмите «Торговые боты > Маркетплейс > Фьючерсный grid-бот».
В приложении: перейдите в раздел «Торговать», нажмите «Торговые боты > Фьючерсный grid-бот».
Введите параметры вручную, скопируйте ботов лид-трейдера или выберите протестированную на исторических данных стратегию ИИ, а затем укажите сумму инвестиций для создания фьючерсного grid-бота. После запуска средства будут изолированы на торговом аккаунте и начнут использоваться только для grid-торговли.
Настройка параметров
Самостоятельная настройка. Задавайте параметры на основе вашего собственного анализа рынка.
Самостоятельная настройка — автоисполнение. Автоматически заполняйте параметры, рекомендованные торговым ботом на основе протестированной стратегии.
ИИ-стратегия. Используйте параметры, рекомендованные протестированной стратегией (эти параметры протестированы на недельных данных для конкретной пары).
Лид-боты. Копируйте прибыльных ботов лид-трейдеров на маркетплейсе в одно нажатие.
Параметры grid-торговли
Нижний лимит. Бот прекратит размещать ордера, когда рыночная цена станет ниже нижнего лимита.
Верхний лимит. Бот прекратит размещать ордера, когда рыночная цена станет выше верхнего лимита
Количество сеток. Число отложенных ордеров, распределенных по ценовому диапазону. Например, если ценовой диапазон составляет 100–400, режим является арифметическим, и количество сеток равно 3: 100-200, 200-300 и 300-400.
Grid-бот — арифметический grid-бот. Сохраняет одинаковую общую разницу между каждой сеткой. Например, 1, 2, 3, 4.
Grid-бот — геометрический grid-бот. Сохраняет одинаковое общее соотношение между сетками. Например, 1, 2, 4, 8.
Торговое плечо. Торговое плечо, используемое для торговли контрактами в этой стратегии. В настоящее время максимальное торговое плечо составляет 50x.
Инвестированная маржа. Фактическое количество средств, инвестированное в эту стратегию. Они будут использоваться отдельно после запуска grid-бота.
Расширенные настройки > Тейк-профит (TP)/стоп-лосс (SL). Бот перестанет работать, когда цены достигнут заранее установленного значения TP/SL, и закроет все позиции, разместив рыночный ордер.
Открытие позиции при создании. Вы можете открыть свою первую позицию при активации стратегии. Например, в лонг-сетке вы создадите частичные позиции по рыночной цене после запуска бота и получите прибыль от закрытия лонг-позиций при повышении цены. Аналогично это работает и для шорт-позиций.
Общая сумма. Общая сумма с торговым плечом, рассчитанная как инвестированная маржа * торговое плечо.
Примерная цена ликвидации лонг-позиции. Указана с максимальной суммой открытия на основе предположения о том, что все ордера лонг-позиции в сетке исполнены.
Примерная цена ликвидации шорт-позиции. Указана с максимальной суммой открытия на основе предположения о том, что все шорт-ордера в сетке исполнены.
Управление фьючерсным grid-ботом
На сайте: перейдите на главную страницу торговых ботов OKX и нажмите «Мои боты». Вы будете перенаправлены на панель управления ботами, где можете управлять запущенными ботами.
В приложении: перейдите на главную страницу торговых ботов OKX и нажмите «Мои боты». Вы будете перенаправлены на страницу «Мои боты», где можно управлять работающими ботами.
Функции управления grid-ботами
Увеличение позиций. Увеличьте объем инвестиций, выделенный на сетку, повысив первоначальную стоимость. Это корректировка фактически повышает стоимость каждой сетки.
Изменение маржи. Добавьте маржу, чтобы снизить риск ликвидации без изменения суммы, выделенной на сетку.
Остановка бота. При остановке бота система отменит все отложенные ордера и продаст криптовалюту по рыночной цене. Средства от продажи будут возвращены на торговый аккаунт.
Информация. Узнайте больше о запущенном боте на странице с информацией о боте.
Повтор параметров. Копируйте параметры в одно нажатие, чтобы запускать такого же бота.
Пример
Предположим, что трейдер A создает стратегию фьючерсного grid-бота на основе следующих параметров:
Торговая пара: бессрочный BTCUSDT
Сетка: лонг
Нижний лимит цены: 50 000 USDT
Верхний лимит цены: 100 000 USDT
Количество сеток: 50
Режим сетки: арифметический
Торговое плечо: 2x
Использовано средств: 5000 USDT
Открытие первой позиции: да
Цена фьючерсов BTC/USDT при активации стратегии: 60 100 USDT
Запуск бота
Этап 1. Первоначальное размещение ордера. Система рассчитает цену каждого уровня сетки, которая составит 50 000 USDT, 51 000 USDT, 52 000 USDT...98 000 USDT, 99 000 USDT, 100 000 USDT, а затем разместит ордера на покупку с торговым плечом 2x в каждой сетке. После исполнения ордера на покупку в сетке соответствующий ордер на продажу будет открыт на один уровень выше. После запуска бота будут размещены 50 ордеров на покупку в диапазоне 50 000 USDT, 51 000 USDT, 52 000 USDT...99 000 USDT. Поскольку рыночная цена составляет 60 100 USDT, все ордера на покупку от 61 000 USDT будут немедленно исполнены, а соответствующие ордера на продажу будут увеличены для каждого исполненного ордера на покупку. Таким образом, у бота будет ордер на покупку на каждом уровне сетки от 50 000 USDT до 60 000 USDT и ордер на продажу на каждом уровне сетки от 62 000 USDT до 100 000 USDT.
Этап 2. Работа бота. Ордер на покупку будет исполнен, когда цена упадет ниже 60 000 USDT, а в то же время будет открыт ордер на продажу при ближайшем уровне сетки выше (61 000 USDT). Кроме того, если цена поднимется выше 62 000 USDT, будет исполнен ордер на продажу по цене 62 000 USDT, а между тем ордер на покупку (61 000 USDT) будет открыт на ближайшем уровне сетки ниже.
Сценарий: бот вне диапазона. Если рыночная цена находится вне диапазона цен, вы можете либо отменить стратегию, либо подождать, пока цена вернется в установленный вами диапазон. Если вы решили закрыть бота, все отложенные ордера будут отменены, а позиции будут закрыты по текущей рыночной цене. Ваши активы будут автоматически зачислены на торговый аккаунт.
Уведомление о риске и примечания
Если текущая цена упадет ниже установленного нижнего лимита, бот прекратит размещение новых ордеров. Если цена будет продолжать падать и будет оставаться за пределами ценового диапазона сетки, то ваша позиция станет убыточной и может быть принудительно ликвидирована. Поэтому рекомендуется устанавливать стоп-лосс ниже уровня нижнего лимита диапазона, чтобы избежать больших убытков при неблагоприятном движении цены
Средства, инвестированные в сетку, изолируются от торгового аккаунта и используются отдельно от торгового бота. Поэтому после перевода средств следует учитывать риски общих позиций на торговом аккаунте.
Если во время работы фьючерсного grid-бота возникают непредвиденные обстоятельства, такие как приостановка или делистинг базового криптоактива, бот будет автоматически остановлен.
Поддержка
Если у вас есть вопросы о фьючерсном grid-боте, обратитесь в центр поддержки по ссылке.