Фьючерсный DCA (Мартингейл)

Введение в DCA-бот фьючерсов OKX

Стратегия Мартингейла часто используется при торговле на форексе и с фьючерсами. Фьючерсный DCA — это торговый бот, использующий стратегию Мартингейла для торговли фьючерсами. Он позволяет автоматизировать сделки на основе этих принципов.

В чем разница между стратегией усреднения долларовой стоимости (DCA) и Мартингейлом

Усреднение долларовой стоимости (DCA) — это стратегия управления активами. Она включает разделение разовых позиций на несколько ценовых уровней с целью получить лучшую среднюю цену входа, когда рынок движется против начальной сделки, и выхода, когда достигается целевой тейк-профит.

Мартингейл — это один из видов DCA, торговая стратегия, основанная на концепции удваивания размера торговли после каждого убытка. Благодаря удвоению размера позиции после каждого убытка, размер следующей прибыльной сделки превышает совокупные убытки всех предыдущих сделок с дополнительной прибылью. Простыми словами, если сделка убыточная, то удваиваете следующую, чтобы вернуть убытки, надеясь на прибыль.

Стратегия Мартингейла может принести долгосрочный доход, используя колеблющуюся прибыль в рамках циклов восстановления (при торговле в длинном направлении) или коррекции (при торговле в коротком направлении), чтобы минимизировать потери от общей покупки.

Как работает фьючерсный DCA-бот на OKX

Такой бот лучше всего подходит для волатильных рынков со значительными кратковременными колебаниями, но может сработать и на боковых рынках без выраженного тренда в случае краткосрочных отскоков или коррекции. Фьючерсный DCA может непрерывно работать в течение нескольких торговых циклов.

Фьючерсный DCA-бот лучше всего использовать в ситуациях с высоким риском и прибылью, особенно когда вы хотите получить выгоду от отскоков на волатильном рынке и сэкономить время на отслеживании и настройке усредняющих ордеров вручную. Его также можно использовать, если вы максимально уверены в конечном направлении движения актива и хотите увеличить гибкость, чтобы открыть более выгодные позиции для входа на основе технических индикаторов или настроить шаг цены или множители объема для страховочных ордеров. Удваивая размер позиции после каждой убыточной сделки, вы сможете вернуть потери, если рынок в конечном итоге развернется в вашу пользу.

Как начать

На сайте: перейдите в раздел «Торговать», нажмите «Торговые боты > Маркетплейс > Фьючерсный DCA-бот».

В приложении: перейдите в раздел «Торговать», нажмите «Торговые боты > Фьючерсный DCA-бот».

Введите параметры вручную, скопируйте лид-ботов или выберите протестированную на исторических данных стратегию ИИ, а затем укажите сумму инвестиций для создания спотового grid-бота. После создания бота эти средства изолируются на торговом аккаунте и используются только для grid-торговли.
Настройка параметров

• Самостоятельная настройка на основе вашего анализа рынка.

• Самостоятельная настройка — автоматическое исполнение. Автоматически заполняйте параметры, рекомендованные торговым ботом на основе протестированной стратегии.

• ИИ-стратегия. Используйте параметры, рекомендованные протестированной стратегией (эти параметры протестированы на недельных данных для конкретной пары).

• Лид-боты. Копируйте прибыльных ботов лид-трейдеров на рынке в одно нажатие.

Параметры DCA-торговли

1. Шаг изменения цены. Разница в процентах между двумя последовательными страховочными ордерами в валюте котировки.

2. Цель ордера тейк-профит на цикл. При срабатывании и полном исполнении ордера тейк-профит бот завершит текущий индекс цикла и начнет следующий, как указано.

3. Начальный ордер. Первый ордер, созданный ботом DCA в начале каждого торгового цикла.

4. Маржа страховочных ордеров. Страховочные ордера будут исполняться по нарастающей в каждом цикле торговли, чтобы снижать среднюю стоимость торговых пар и быстрее достигать цели тейк-профит.

5. Максимальное количество страховочных ордеров. Максимальное количество страховочных ордеров, которые можно разместить в торговом цикле. Фактическое количество размещенных страховочных ордеров может зависеть от маржи.

6. Автоперевод маржи. Когда уровень маржи достигает порога высокого риска, эта функция автоматически переводит средства с торгового аккаунта ботам для предотвращения принудительной ликвидации. Укажите максимальную сумму, которую можно дополнительно перевести с торгового аккаунта боту.

7. Множитель суммы. Применяется к сумме инвестиций для размещения следующего страховочного ордера. Это влияет на интенсивность усреднения цен входа ваших инвестиций. Например, при сумме страховочного ордера = 100 USDT множитель = 2. Будут размещены следующие страховочные ордера:

   1. 100 = (2*0 × 100)

   2. 200 = (2*1*100)

   3. 400 = (2*2*100), и т. д.

8. Множитель шага цены. Применяется к шагу цены для размещения следующего страховочного ордера. Это увеличивает или уменьшает ценовой разрыв между страховочными ордерами. Например, при ценовом шаге = 1% множитель = 2. Страховочные ордера будут размещаться при изменении цены:

   1. 1% = (0 + 1 × 2*0)%

   2. 3% = (1 + 1 × 2*1)%

   3. 7 % = (3 + 1 × 2*2)%, и т. д.

9. Условие стопа.

   1. Конец цикла: остановка бота после окончания первого цикла

   2. Цена: остановка бота при достижении последней ценой триггерной.

Управление фьючерсным DCA-ботом

На сайте: перейдите на главную страницу торговых ботов OKX и нажмите «Мои боты». Вы будете перенаправлены на панель управления ботами, где можете управлять запущенными ботами.

В приложении: перейдите на главную страницу торговых ботов OKX и нажмите «Мои боты». Вы будете перенаправлены на страницу «Мои боты», где можно управлять работающими ботами.

Функции управления фьючерсным DCA-ботом

1. Остановка бота. Когда вы остановите бота, система отменит все отложенные ордера и продаст криптовалюту по рыночной цене. Средства от продажи будут возвращены на торговый аккаунт.

2. Информация. Больше сведений о запущенном боте можно узнать на странице с информацией о боте.

3. Повтор параметров. Копируйте параметры в одно нажатие, чтобы запускать такого же бота.

4. Добавление ордера вручную. Если все страховочные ордера были исполнены, пользователи могут размещать дополнительные ордера вручную, чтобы еще больше снизить среднюю стоимость.

5. Изменение маржи. Заранее переведите дополнительную маржу с торгового аккаунта боту, чтобы избежать риска, если произойдет событие «Черный лебедь».

6. Автоперевод маржи. Когда уровень маржи достигает порога высокого риска, эта функция автоматически переводит средства с торгового аккаунта ботам для предотвращения принудительной ликвидации. Укажите максимальную сумму, которую можно дополнительно перевести с торгового аккаунта боту.

Пример

• Торговая пара: бессрочный BTCUSDT (если текущая цена составляет $25 000)

• Направление: лонг

• Торговое плечо: 5x

• Шаги цены: 2%

• Цель TP-ордера за цикл: 5%

Запуск бота

Этап 1. Первоначальное размещение ордера. Система создает новый цикл DCA и рассчитывает цену каждого страховочного ордера на основе цены первоначального ($25 000) в соответствии с заранее определенным шагом цены (2%), установленным пользователем, например $24 500, $23 750... Система также рассчитает цену тейк-профита на основе начального ордера (например, $26 250), который будет TP-ордером DCA-бота.

Этап 2. Работа бота. Изначально бот покупает один контракт BTC по цене $25 000. Если цена BTC упадет на 2% до $24 500, бот автоматически купит еще один контракт по более низкой цене. При этом средняя цена входа по двум контрактам будет равна $24 750. Если цена упадет еще на 4% до $23 750, бот купит еще один контракт. Средняя цена входа по трем контрактам составит $24 166,67.

Если цена BTC отскочит обратно к $25 375 и достигнет вашего тейк-профит в 5%, мартингейл продаст все три контракта с прибылью, а затем начнет новый цикл.
Фьючерсная DCA-стратегия может эффективно возместить убытки и получить прибыль, если трейдер готов использовать стратегию с высоким риском и высокой прибылью. Бот позволяет автоматизировать эту стратегию в торговле фьючерсами, делая ее реализацию более простой и эффективной. Однако важно использовать ее с осторожностью и устанавливать ордера стоп-лосс для управления рисками. Используя фьючерсного бота DCA, трейдеры получают преимущества стратегии мартингейла и при этом минимизируют возможные потери.

Уведомление о риске и примечания

1. Риски, связанные с рынком. При использовании этой стратегии сумма, потраченная на торговлю, может быстро увеличиться и достичь высокого значения уже после нескольких сделок. Ситуация усугубляется, если цена актива продолжает падать в течение длительного периода времени. Если трейдер продолжает удваивать сделки, вероятность убытков бесконечна. Если у трейдера заканчиваются средства и он выходит из сделки при использовании стратегии, потери могут быть весьма крупными. Кроме того, соотношение риска и прибыли подходит не каждому трейдеру. При использовании этой стратегии до получения прибыли затраты увеличиваются, а конечный результат может быть безубыточным. Кроме того, если актив продолжает падать в цене, есть вероятность, что он может упасть до нуля, и тогда средства трейдера потеряют всю стоимость. Мартингейл помогает зарабатывать на волатильности, но важно учитывать возможные потери и ответственно подходить к управлению рисками. Например, нужно устанавливать ордера стоп-лосс, чтобы ограничивать возможные потери.

2. Высокое торговое плечо. В благоприятных условиях оно может увеличить прибыль, а в неблагоприятных — убытки. Используйте кредитное плечо с осторожностью и учитывайте риски высоких коэффициентов. OKX имеет право по своему усмотрению закрыть одну, несколько или все ваши позиции.

3. Риски ликвидации. Использование высокого кредитного плеча может существенно повлиять на баланс аккаунта трейдера в случае значительного движения цены в неблагоприятном направлении. Если при торговле фьючерсами маржинальный баланс трейдера опускается ниже необходимого уровня поддерживающей маржи, мы можем ликвидировать позицию, чтобы избежать дальнейших потерь. Это может привести к полной потере первоначальных средств трейдера. Чтобы минимизировать риски, связанные с использованием фьючерсной DCA-стратегии, трейдерам важно осознавать эти риски и разработать надежный план управления ими. Чтобы избежать риска ликвидации, следует установить соответствующие ордера стоп-лосс и внимательно следить за балансом аккаунта.

Справочный центр

Если у вас есть другие вопросы о фьючерсном DCA-боте, обратитесь в Центр поддержки по ссылке.