Индекс относительной силы: определение разворотов с RSI

Выбрать нужное время для открытия позиций не так просто. Однако в этом может помочь технический анализ и такие индикаторы импульса, как индекс относительной силы (RSI). RSI — один из самых популярных торговых индикаторов в техническом анализе. С его помощью любой трейдер сможет сразу определить перекупленность и перепроданность монеты или токена. Захотелось узнать больше об индикаторе RSI? В этой статье рассмотрим, что такое RSI, как он работает и как может помочь принимать взвешенные торговые решения.

Если кратко

• RSI — это подходящий для новичков технический индикатор, который определяет перекупленность и перепроданность актива.

• Простой и понятный линейный индикатор RSI наглядного отображает торговые возможности и дает представление о недавнем импульсе.

• RSI — удобный индикатор импульса, но он не учитывает объем торгов и менее надежен на трендовых рынках.

• Продвинутое использование RSI включает анализ дивергенции, сравнение относительной силы и определение канала RSI.

• Чтобы успешно торговать с помощью RSI, нужно также правильно управлять рисками, определять тренд и использовать дополнительные торговые индикаторы.

Что такое индикатор индекса относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы — это популярный индикатор в техническом анализе, который измеряет импульс актива на основе последних цен за определенный период времени. С помощью анализа волатильности и величины последних изменений цены RSI показывает значение от 0 до 100, которое определяет перекупленность или перепроданность актива. RSI лучше всего работает, когда актив торгуется в диапазоне, так как это помогает трейдерам определить потенциальные точки входа и выхода.

Как работает RSI?

RSI отображается как линия на шкале от 0 до 100. Если RSI выше 70, то актив перекуплен и может столкнуться с коррекцией. И наоборот, если RSI ниже 30, то актив считается перепроданным и возможен отскок.

На первый взгляд кажется, что определить статусы перекупленности и перепроданности легко. Но в реальности цена актива часто может долго оставаться в текущем состоянии перед коррекцией. Поэтому полагаться только на RSI может быть рискованно. Мы рассмотрим эту концепцию далее в статье во время оценки примера торговли с RSI.

Как рассчитать RSI?

Относительная сила = средняя прибыль / средние убытки RSI = 100 - [100/(1 + относительная сила)]

Точная формула расчета RSI кажется сложной, но ее можно упростить. Индикатор RSI учитывает сравнение среднего повышения цены и среднего понижения цены за определенный период. Относительная сила с помощью этих средних показателей рассчитывает значение, отражающее относительную силу актива в этот период.

Важно помнить, что RSI оценивает не сами движения цены, а импульс, стоящий за этими движениями.

Интерпретация RSI: перекупленность и перепроданность

Теперь давайте узнаем, что могут сообщить значения RSI:

• RSI выше 70 (перекупленность): статус перекупленности означает, что рынок перегрет и трейдеры могут необдуманно покупать на эмоциях. Это не гарантирует ценовую коррекцию, но лучше быть осторожным и зафиксировать прибыль или дождаться отката перед открытием новых позиций.

• RSI ниже 30 (перепроданность): статус перепроданности может намекать на возможность активной покупки по низким ценам. Когда рынок настроен слишком пессимистично, цены могут быть сильно недооценены из-за медвежьего импульса. Цены могут упасть еще сильнее перед отскоком, поэтому трейдерам стоит дождаться подтверждения бычьего импульса перед открытием лонг-позиции.

Плюсы и минусы RSI

У каждого индикатора есть плюсы и минусы, и RSI не исключение. Ниже представлен краткий обзор преимуществ и недостатков RSI.

Преимущества RSI

RSI очень популярен среди криптотрейдеров по следующим причинам:

• Просто и удобно использовать: индикатор RSI легко интерпретировать на графиках, поскольку он представлен в виде линейной диаграммы с диапазоном от 0 до 100. Благодаря этому подойдет как новым, так и опытным трейдерам.

• Дает информацию о последнем импульсе: RSI не просто показывает перекупленность и перепроданность актива, но также отражает скорость и величину последних изменений цены. Так он дает подсказки об импульсе рынка.

• Определяет дивергенции: дивергенция происходит, когда цена и RSI двигаются в противоположных направлениях. Она может указывать на ослабление импульса и потенциальное изменение тренда.

Недостатки RSI

Хотя RSI — полезный инструмент, важно понимать его недостатки:

• Не такой надежный в условиях трендового рынка: RSI лучше всего подходит для рынков в ограниченном диапазоне. На рынках с сильными трендами значения RSI часто надолго остаются в зоне перекупленности или перепроданности. Это усложняет определение четких торговых сигналов.

• Не учитывает объем: RSI фокусируется только на движении цен и не учитывает объем торгов. Резкое увеличение объема может мгновенно усилить сигналы RSI, в результате чего значения перестанут быть надежными.

• Чрезмерное доверие: RSI подходит для новичков из-за четких сигналов перекупленности и перепроданности. По этой причине криптотрейдеры часто полагаются только на него при принятии торговых решений.

Продвинутое использование RSI

Обычно RSI используют для определения зон перекупленности и перепроданности. На основе этих базовых данных опытные трейдеры могут разрабатывать более сложные стратегии.

• Анализ дивергенции RSI: дивергенция цены и RSI могут помочь трейдерам оценить изменения импульса и развороты тренда. Когда цена достигает нового максимума, но RSI не следует за ней, это может быть сигналом о медвежьей дивергенции из-за ослабления импульса. И наоборот, когда цена доходит до нового минимума при повышении RSI, это может говорить о бычьей дивергенции, когда на рынке возникает давление покупателей.

• Сравнение относительной силы: для оценки относительной силы трейдеры сравнивают RSI различных криптовалют. Например, если индекс RSI с большой капитализацией постоянно находится выше 50 в условиях нестабильного рынка, это может быть признаком бычьих настроений и потенциального роста в ближайшем будущем.

• Определение канала RSI: для создания каналов на графике RSI трейдеры проводят горизонтальные линии на ключевых уровнях. Движение цен часто проходит через эти каналы, что позволяет узнать о потенциальных зонах поддержки и сопротивления.

С помощью таких продвинутых методов работы с RSI опытные криптотрейдеры могут больше узнать о настроениях рынка, определить потенциальные точки разворота и разработать более сложные торговые стратегии на основе сигналов подобных индикаторов импульса.

Использование RSI в торговой стратегии

Source: OKX.com

Давайте узнаем, как включить RSI в торговую стратегию на примере торговли бессрочными контрактами на BTC. В этом примере мы рассмотрим успешную сделку BTC c лонг-позицией начала июня 2024 года и настроим индикатор RSI на отображение импульса актива за 14 периодов (период по умолчанию).

Определение потенциальной точки входа

На графике BTC выше можно увидеть заметный восходящий тренд, сформировавшийся на четырехчасовом периоде после серии откатов в конце мая 2024 года. Это совпадает с тем, что показывает RSI. Он постоянно находится в диапазоне от 45 до 50, что обычно считается нейтральным значением, так как находится между зонами перекупленности и перепроданности. Учитывая текущее действие цены BTC, трейдеры считают это хорошим моментом для открытия лонг-позиции.

Подтверждение тренда

Чтобы подтвердить бычий тренд и быть уверенным в восходящем или нисходящем тренде, можно использовать дополнительные индикаторы и графические паттерны вместе с RSI. В примере видно, что между $67 000 и $67 500 формируется сильная поддержка. По опыту торговли BTC можно подтвердить начало бычьего тренда, поскольку цена BTC консолидируется в районе $67 500.

Вход и планирование выхода

На основе доступных сигналов RSI и линий поддержки трейдеры с бычьими ожиданиями могут открыть лонг-позицию в бессрочным контрактах BTC. Предположим, трейдер войдет по цене $67 500. После успешного входа необходимо спланировать выход, чтобы зафиксировать прибыль. В этом случае давайте обратимся к индикатору RSI, чтобы определить, когда BTC приблизится к состоянию перекупленности.

Можно увидеть, как 5 июня 2024 уровень RSI начинает подниматься выше 70 и переходить в зону перекупленности. При краткосрочной торговле это может стать сигналом для закрытия лонг-позиции в диапазоне от $70 500 до $71 000. Чтобы зафиксировать прибыль BTC, можно установить ордер стоп-лосс на уровне $70 000. Это позволит защитить прибыль в случае внезапного отката и одновременно отслеживать цены BTC на предмет бычьих настроений, из-за которых Bitcoin может подняться еще выше.

Заключение и дальнейшие шаги

Индекс относительной силы — это полезный технический индикатор для оценки рыночных настроений и определения потенциальных торговых возможностей. Если понять его основную идею, ограничения и принцип использования с другими индикаторами, RSI станет отличным дополнением к набору торговых инструментов и поможет стать опытным трейдером. Хотите испытать свои навыки в торговле Bitcoin? Ознакомьтесь с доступными парами для спотовой и фьючерсной торговли BTC. Кроме того, можно дополнить знания о торговле с помощью руководств по MACD и экспоненциальным скользящим средним.