Эта страница предназначена исключительно для справочных целей. Некоторые услуги и функции могут быть недоступны в вашем регионе.

Обзор смарт-трейдера №5: боковые рынки

Smart Arbitrage

Что такое смарт-арбитраж

Смарт-арбитраж — это торговая стратегия, которая помогает хеджировать колебания рыночных цен. Он поддерживает дельта-нейтральную позицию, то есть позволяет удерживать равные противоположные позиции на спотовом рынке (покупка) и на рынке бессрочных фьючерсов (продажа). Такой баланс гарантирует взаимную отмену прибыли и убытков, минимизируя влияние колебаний цен. Основные доходы поступают от сбора комиссий за финансирование, особенно если ставка финансирования положительная.

Почему смарт-арбитраж важен для трейдеров

На криптовалютном рынке крайне важно управлять рисками. Смарт-арбитраж помогает защитить позиции от внезапных изменений цен и при этом получать стабильную прибыль. Благодаря нейтральной дельте вы можете сосредоточиться на получении прибыли от разницы в комиссии за финансирование, не принимая на себя чрезмерный риск.

Как работает смарт-арбитраж

Пример работы бота смарт-арбитража:

  1. Настройка позиций. Вы покупаете криптовалюту на спотовом рынке и продаете ту же сумму на рынке бессрочных фьючерсов. Например, при наличии 2100 USDT и цене BTC 65 000 USDT вы выделяете 2000 USDT на покупку BTC и 100 USDT на шортинг BTC с кредитным плечом 20x.

  2. Получение комиссии за финансирование. Если ставка финансирования составляет 0,01%, вы зарабатываете 0,2 USDT за цикл, что составляет до 219 USDT в год. Годовая доходность получается 10,43%.

  3. Управление расходами. На вашу прибыль влияют комиссии и изменения базиса между ценой на споте и фьючерсов. Чтобы минимизировать затраты, заходите в сделки, когда базис шире, и выходите, когда спред сокращается.

Почему смарт-арбитраж популярен

Бот смарт-арбитража OKX упрощает и автоматизирует стратегию, что выгодно всем трейдерам. Он уникален тем, что поддерживает позицию с нейтральной дельтой и снижает риск колебаний рынка. Кроме того, бот предлагает два режима:

  • Пользовательский режим. Позволяет устанавливать цель заработка и выбирать стратегии с высокой годовой доходностью на основе собственных исследований.

  • Смарт-режим. Система автоматически рекомендует пользователю наилучшую стратегию и управляет тейк-профитом, стоп-лоссом и корректировкой позиции на основе данных.

Когда лучше использовать смарт-арбитраж

Эффективность стратегии зависит от текущих рыночных условий, поэтому важно проводить тщательное исследование и технический анализ.

  • Бычий рынок. На бычьем рынке ставки займа USDT высокие, и альтернативные торговые продукты могут приносить более высокую доходность. В этот период стоимость использования капитала для арбитражных сделок может быть выше, что снижает конкурентоспособность арбитражного бота.

  • Медвежий или боковой рынок. Арбитражный бот отлично работает на медвежьих или боковых рынках, где спрос на займы в USDT ниже. Благодаря сниженной конкуренции в займах и потенциально более низким ставкам финансирования бот может эффективнее зарабатывать на разнице в комиссиях за финансирование, предлагая более высокую доходность по сравнению с другими продуктами.

Риски и аспекты смарт-арбитража

Несмотря на низкий риск, он все-таки есть:

  • Риск проскальзывания. Разница в ликвидности при закрытии позиций может привести к проскальзыванию.

  • Риск несоответствия дельты. На волатильном рынке возможны краткосрочные расхождения размера позиций.

  • Риск принудительной ликвидации. Если рынок движется в неблагоприятном направлении для позиции, то при необходимости происходит принудительная ликвидация бессрочных фьючерсов.

  • Риск ADL. В экстремальных случаях на позиции может повлиять автоделевериджинг.

Смарт-арбитраж — это эффективная стратегия для трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль, управляя рисками на волатильном криптовалютном рынке. В этом случае можно автоматизировать стратегию с помощью бота смарт-арбитража OKX, что сделает ее более легкой и доступной для пользователей любого уровня. На бычьем, медвежьем и боковом рынке смарт-арбитраж позволяет зарабатывать с течением времени, что делает его ценным дополнением к инструментарию любого трейдера.

Дисклеймер
Данный контент размещен исключительно в ознакомительных целях и может относиться к продуктам, недоступным в вашем регионе. Контент не является (i) советами или рекомендациями по инвестициям; (ii) предложением или приглашением купить, продать или удерживать цифровые активы; (iii) финансовыми, бухгалтерскими, юридическими или налоговыми советами. Цифровые активы, в частности стейблкоины и NFT, несут высокие риски и могут сильно колебаться в цене. Нужно тщательно взвесить оправданность торговли цифровыми активами или владения ими с учетом финансового положения. При возникновении вопросов, связанных с конкретной ситуацией, рекомендуем проконсультироваться у юридического, налогового или инвестиционного специалиста. Информация в статье, в том числе статистика и рыночные данные (при их наличии), предназначена только для общего ознакомления. Несмотря на все старания при подготовке данных и графиков, мы не несем ответственности ни за какие содержащиеся в них ошибки или упущения. На кошелек OKX Web3 и маркетплейс OKX NFT распространяются отдельные условия обслуживания, которые приведены на сайте www.okx.com.
© OKX, 2024. Эту статью можно воспроизводить или распространять как полностью, так и в цитатах объемом не более 100 слов при условии некоммерческого использования. При любом воспроизведении или распространении полного ее содержания нужно четко указать: «Разрешение на использование получено от владельца авторских прав (© 2024) на эту статью — OKX». Цитаты необходимо приводить со ссылкой на название статьи и авторство, например: «Название статьи, [имя автора], © OKX, 2024». Использование статьи в производных и других работах не допускается.
Развернуть
Похожие статьи
Показать еще
Показать еще