Спотовий DCA (Мартингейл)
Вступ до спотового DCA-бота від OKX (за Мартингейлом)
Стратегія Мартингейла доволі розповсюджена у ф’ючерсній торгівлі й на форексі. Ф’ючерсний DCA-бот — це торговий бот, що торгує ф’ючерсами за стратегією Мартингейла. Він дає трейдерам змогу автоматизувати торгівлю на основі цих принципів.
У чому різниця між усередненням доларової вартості (DCA) і стратегією Мартингейла?
Усереднення доларової вартості (DCA) — це стратегія управління активами. Вона передбачає дроблення великої позиції на кілька цінових рівнів, щоб досягти кращої середньої ціни входу, коли ринок рухається проти початкової угоди, і вихід з позиції, коли досягається цільовий рівень тейк-профіту. Однією с форм DCA є Мартингейл.
Мартингейл — це торгова стратегія на основі концепції подвоєння розміру угоди після кожної збиткової позиції. Оскільки розмір наступної після збитків позиції вдвічі більший, розмір прибутку від наступної вдалої угоди із запасом перевищить сукупні збитки від усіх попередніх угод. Простіше кажучи, отримавши збиткову угоду, ви подвоюєте наступну, щоб відшкодувати збитки й отримати прибуток.
Стратегія Мартингейла може в довгостроковій перспективі давати приріст, отримуючи прибуток на коливанні під час відновлення (у разі довгої угоди) або корекції (у разі короткої угоди), щоб мінімізувати збитки за загальною інвестицією.
Як працює спотовий DCA-бот від OKX (Мартингейл)?
Користувачі починають торговий цикл, вибираючи свій профіль ризику за допомогою серії параметрів (або вибираючи серед консервативних, помірних та агресивних попередньо налаштованих параметрів).
Стратегія починається з початкового ордера, який заплановано на виконання певної кількості разів. Якщо ціна активу впаде на визначений відсоток, бот виконає другу угоду, кратну першому ордеру. Цей цикл повторюється, поки ціна не досягне максимальної кількості ордерів, рівня тейк-профіту або рівня стоп-лосу, визначеного користувачем. Якщо буде досягнуто цільового значення тейк-профіту, то бот почне наступний торговий цикл.
Трейдери, які вважають, що ціна активу зросте в майбутньому, зазвичай використовують цю стратегію, щоб збільшити розмір своєї позиції, навіть якщо її вартість тимчасово зменшується. Вони використовують підхід DCA, купуючи, коли вважають, що ціна низька, і продаючи, коли вважають, що вона висока.
Тому вони, як правило, використовують його на волатильних (зі значними, але короткочасними змінами) ринках, а також на бічних ринках, де, на їхню думку, відбудуться короткострокові відскоки ціни.
З чого почати?
Сайт: перейдіть у розділ «Торгівля», виберіть «Торгові боти» - «Ринок» і натисніть «Спотовий DCA (Мартингейл)».
Застосунок. Перейдіть у розділ «Торгівля», виберіть «Торгові боти» й натисніть «Спотовий DCA (Мартингейл)».
Щоб створити спотовий DCA (Мартингейл), введіть параметри вручну, скопіюйте одного з ботів лід-трейдерів або застосуйте перевірені на історії параметри ШІ й підтвердьте загальну суму інвестиції (після створення бота початкові кошти буде виокремлено на вашому торговому акаунті й використано лише для торгівлі ботами).
Параметри налаштування
Налаштувати самостійно: виставте параметри за результатами власного аналізу ринку.
Налаштувати самостійно — Автозаповнення: автоматично підставте параметри, рекомендовані торговим ботом на основі перевіреної стратегії.
Стратегія ШІ: застосуйте параметри, рекомендовані перевіреною на історії стратегією (ґрунтуються на результатах тестування цієї пари за попередній тиждень).
Боти лід-трейдерів: копіюйте прибуткових ботів лід-трейдерів на ринку за один клік.
Параметри DCA-торгівлі
Цінові кроки: відсоткова різниця між двома послідовними захисними ордерами, виражена у валюті котирування.
Цільовий рівень TP за цикл: коли спрацьовує ціна TP й ордер повністю виконано, бот завершує індекс поточного циклу й починає наступний, як зазначено.
Маржа початкового ордера: маржа першого ордера, що DCA-бот відкриває на початку кожного торгового циклу
Маржа захисного ордера: у кожному торговому циклі виставляються додаткові захисні ордери, щоб знизити середню вартість торгових пар, якими торгують, і швидше досягти цільового рівня тейк-профіту.
Максимальна кількість захисних ордерів: максимальна кількість захисних ордерів, яку можна розмістити у торговому циклі. Фактична кількість розміщених захисних ордерів може залежати від становища маржі.
Коефіцієнт суми: застосовується до суми інвестиції для розміщення чергового захисного ордера. Він впливає на агресивність усереднення початкових цін інвестиції. Так, якщо сума захисного ордера = 100 USDT, коефіцієнт = 2. Розміщуються такі захисні ордери:
100 = (2^0 × 100)
200 = (2^1 × 100)
400 = (2^2 × 100) і так далі
Коефіцієнт цінових кроків: застосовується до цінового кроку для розміщення чергового захисного ордера. Це збільшує або зменшує ціновий розрив між захисними ордерами. Наприклад, якщо ціновий крок = 1%, множник = 2. захисні ордери розміщуються, коли ціна змінюється на:
1% = (0 + 1 × 2^0)%
3% = (1 + 1 × 2^1)%
7% = (3 + 1 × 2^2)% і так далі
Керування спотовим DCA-ботом (за Мартингейлом)
Сайт: перейдіть на головну сторінку торгових ботів OKX і виберіть «Мої боти». Ви потрапите на інформаційну панель ботів, де ви зможете керувати роботою активних ботів.
Застосунок. Перейдіть на головну сторінку торгових ботів OKX і виберіть «Мої боти». Ви потрапите на сторінку «Мої боти», де ви зможете керувати роботою активних ботів.
Функції управління DCA-ботами
Зупинити бота: коли ви зупиняєте цього бота, система скасує всі відкладені ордери й продає вашу криптовалюту за ринковою ціною. Кошти від продажу повертаються вам на торговий акаунт.
Деталі: докладніша інформація про активного бота, наведена на сторінці «Відомості про бота».
Дублювати параметри: дає можливість одним кліком відтворити активного бота з тими ж параметрами.
Показувати лінії ордерів: переглядайте на графіку деталі незаповнених ордерів бота за циклом.
Прикладдослідження
Торгова пара: BTC/USDT (з припущенням, що поточна ціна становить 25 000 USDT)
Цінові кроки: 2%
Цільовий рівень TP на цикл: 5%
Максимальна кількість захисних ордерів: 2
Запуск бота
Етап 1 — початкове розміщення ордера: система створює новий цикл DCA і розраховує ціну кожного захисного ордера на основі ціни початкового ордера (25 000 USDT) відповідно до попередньо визначеного цінового кроку (2%), встановленого користувачем, наприклад, 24 500 USDT, 23 750 USDT тощо. Система також розрахує ціну тейк-профіту (TP) від початкового ордера, наприклад, 26 250 USDT, який буде тейк-профіт ордером DCA-бота.
Ціна BTC (USDT) | Ціновий крок (%) / цільовий рівень TP (%) | Середня ціна / прибуток (USDT) |
|---|---|---|
$25 000 | -- (Початковий ордер) | $25 000 |
$24 500 | -2% (Захисний ордер №1) | $24 750 |
$23 750 | -4% (Захисний ордер №2) | $24 166,67 |
$26 250 | +5% (цільовий рівень тейк-профіту) | $26 250 - $24 166,67 = $2 083,33 |
Етап 2 — робота бота: спочатку бот купує одну позицію BTC за 25 000 USDT. Якщо ціна BTC падає на 2% до 24 500 USDT, бот автоматично купує ще один контракт за цією нижчою ціною, в результаті чого середня ціна входу у дві позиції становить 24 750 USDT. Якщо ціна впаде ще на 4% до 23 750 USDT, бот купить ще одну позицію, зменшуючи середню ціну входу трьох позицій до 24 166.67 USDT.
Якщо тепер ціна BTC повернеться до 25 375 USDT і досягне вашого ордера з тейк-профітом на рівні 5%, система Мартингейла продає всі три контракти з прибутком, після чого починає новий цикл.
Нагадування про ризики й примітки
Ризики, пов’язані з ринковою кон’юнктурою: при використанні цієї стратегії сума, витрачена на торгівлю, може швидко збільшуватися і досягти високого значення вже після кількох транзакцій. Усе ускладнюється, якщо ціна активу продовжує падати протягом тривалого періоду. Якщо трейдер продовжує подвоювати свої угоди, ймовірність збитків нескінченна. Якщо у трейдера закінчуються кошти і він виходить з торгівлі під час використання стратегії, збитки можуть бути досить високими. Крім того, співвідношення ризику та винагороди може бути прийнятним не для кожного трейдера. При використанні стратегії з кожним збитком витрачаються все більші суми, поки не настане прибуток, і кінцевим результатом може бути лише беззбитковість. Крім того, якщо актив продовжує падати в ціні, є ймовірність того, що він може впасти до нуля, і в цьому випадку активи трейдера повністю знеціняться. Важливо усвідомлювати пов’язані з цим ризики й мати надійний план управління ними. Так, важливо виставляти ордери стоп-лос, щоб обмежити потенційні збитки.