Verslag #5 van de slimme trader: zijwaartse markten aanpakken

Wat is slimme arbitrage?

Slimme arbitrage is een handelsstrategie waarmee je kunt hedgen tegen marktprijsschommelingen. Het werkt door een delta-neutrale positie aan te houden, wat betekent dat je gelijke maar tegengestelde posities inneemt in zowel de spotmarkt (kopen) als de perpetual swapmarkt (verkopen). Deze balans zorgt ervoor dat winsten of verliezen elkaar opheffen, waardoor de invloed van prijsschommelingen wordt geminimaliseerd. De belangrijkste inkomsten komen uit het innen van financieringskosten, vooral als het financieringspercentage positief is.

Waarom is slimme arbitrage belangrijk voor traders?

In de onvoorspelbare cryptomarkt is risicobeheer cruciaal. Slimme arbitrage biedt een manier om je posities te beschermen tegen plotselinge prijsveranderingen en toch een stabiel rendement te behalen. Door delta-neutraal te blijven, kun je je richten op het maken van winst uit verschillen in financieringskosten zonder buitensporige risico's te nemen.

Hoe werkt slimme arbitrage?

Deze inhoud wordt alleen ondersteund in een Lark Docs. Hier is een simulatie van de slimme arbitrage-bot in actie:

1. Posities innemen: Je koopt een cryptocurrency op de spotmarkt en verkoopt dezelfde hoeveelheid op de perpetual swapmarkt. Bijvoorbeeld, met 2.100 USDT en een BTC-spotprijs van 65.000 USDT, zou je 2.000 USDT toewijzen om BTC te kopen en 100 USDT om BTC te shorten met een hefboom van 20x.

2. Financieringskosten verdienen: Als het financieringspercentage 0,01% is, verdien je 0,2 USDT per cyclus, wat neerkomt op 219 USDT per jaar, wat je een rendement geeft van 10,43% op jaarbasis.

3. Kosten beheren: Kosten en basiswijzigingen tussen spot- en swapprijzen beïnvloeden je winst. Om de kosten te minimaliseren, ga je de trade in als de basis wijd is en stap je eruit als de spread kleiner wordt.

Wat maakt slimme arbitrage populair?

De slimme arbitrage-bot van OKX vereenvoudigt en automatiseert deze strategie, waardoor deze eenvoudig te gebruiken is voor alle traders. Het is uniek omdat het een delta-neutrale positie aanhoudt, waardoor het risico van marktschommelingen wordt verminderd. De bot biedt ook twee modi:

• Gepersonaliseerde modus: Hiermee kunnen gebruikers een winstdoel instellen en strategieën kiezen met een hoog jaarlijks rendement op basis van hun eigen onderzoek.

• Slimme modus: Het systeem beveelt automatisch de beste strategie voor de gebruiker aan en beheert take-profit, stop-loss en positieaanpassingen op intelligente wijze.

Wanneer kun je slimme arbitrage het beste gebruiken?

De effectiviteit van de strategie hangt af van de huidige marktomstandigheden en daarom is zorgvuldig onderzoek en technische analyse belangrijk.

• Bullish markt: In een bullish markt, waar de leenrentes voor USDT hoog zijn, kunnen alternatieve tradingproducten hogere rendementen bieden. In deze tijden kunnen de opportuniteitskosten van het gebruik van kapitaal voor arbitragehandel hoger zijn, waardoor de arbitrage-bot minder concurrerend wordt.

• Dalende of zijwaartse markt: In dalende of zijwaartse markten, waar de vraag naar USDT-leningen lager is, schittert de arbitrage-bot. Met minder concurrentie om te lenen en mogelijk lagere financieringspercentages kan de bot beter profiteren van verschillen in financieringskosten en hogere rendementen bieden in vergelijking met andere producten.

Risico's en overwegingen van slimme arbitrage

Hoewel het risico over het algemeen laag is, zijn er potentiële risico's:

• Prijsverschuivingsrisico: Verschillen in liquiditeit kunnen leiden tot prijsverschuivingen bij het sluiten van posities.

• Delta-inconsistentie-risico: Korte termijn mismatches in positiegroottes kunnen optreden tijdens marktvolatiliteit.

• Gedwongen liquidatierisico: Als de markt tegen je positie in beweegt, kan gedwongen liquidatie plaatsvinden in de perpetual swapmarkt.

• ADL-risico: In extreme omstandigheden kan automatische hefboomafbouw invloed hebben op je posities.

Kortom, slimme arbitrage is een krachtige strategie voor traders die consistente winsten willen maken en tegelijkertijd risico's willen beheren in de volatiele cryptomarkt. Door gebruik te maken van de slimme arbitrage-bot van OKX kunnen traders deze strategie automatiseren, waardoor deze eenvoudiger uit te voeren is en toegankelijker voor gebruikers van alle ervaringsniveaus. Of je nu door een bullish, bearish of zijwaartse markt navigeert, slimme arbitrage biedt een manier om je holdings in de loop van de tijd te laten groeien, waardoor het een waardevolle aanvulling is op de toolkit van elke trader.