Средний истинный диапазон (ATR): как оценивать волатильность криптовалют

Средний истинный диапазон (ATR) — это индикатор технического анализа, показывающий волатильность актива. Он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером младшим и описан в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» в 1978 году. ATR дает представление о том, как изменилась цена в среднем за определенный период времени.

Это один из самых надежных индикаторов волатильности, поскольку он учитывает любые расстояния и выходы за лимиты, связанные с ценой актива. ATR используют для определения возможных изменений тренда, уровней стоп-лосса и оценки соотношения риска к прибыли.

В этой статье мы объясним, что такое средний истинный диапазон, расскажем о его преимуществах и недостатках, а также о том, как использовать этот показатель в торговле криптовалютами.

Если кратко

• Средний истинный диапазон (ATR) впервые предложен в 1978 году и является показателем среднего движения цены актива за определенный период времени.

• ATR используют для оценки возможных изменений тренда, уровней стоп-лосса и соотношения риска к прибыли.

• Чтобы рассчитать ATR, нужно узнать истинный диапазон (TR). После определения TR за выбранный период ATR можно рассчитать, взяв среднее значение TR за тот же период.

• ATR дает множество преимуществ, включая объективное представление о волатильности и простоту в использовании. При этом показатель ограничен историческими данными и может быть подвержен отклонениям, что влияет на его точность.

• Чтобы принимать обоснованные решения, ATR следует сочетать с другими индикаторами технического анализа, например, линиями Боллинджера и индексом относительной силы.

Важность ATR

Средний истинный диапазон (ATR) дает объективное представление о волатильности рынка. ATR помогает оценивать степень движения цены актива и принимать взвешенные решения. Этот индикатор особенно полезен для трейдеров, которые используют ордера стоп-лосс и/или тейк-профит, чтобы управлять позициями. Понимая типичный ценовой диапазон актива, можно устанавливать ордера стоп-лосс и тейк-профит на соответствующих уровнях для управления рисками.

Еще один важный способ применения ATR — оценка соотношения риска и прибыли у сделки. Если трейдер обнаружил потенциальную торговую возможность, то может использовать ATR для оценки потенциальной прибыли или убытков. Эта информация помогает оценить соотношение риска к прибыли у сделки, а также решить, стоит ли использовать текущую возможность.

Как рассчитывается ATR

Расчет ATR состоит из двух ключевых шагов: вычисление истинного диапазона (TR), а затем среднего истинного диапазона (ATR).

Истинный диапазон (TR)

Для расчета ATR сначала нужно рассчитать TR за определенный период времени. TR — это наибольшее из следующих трех значений:

1. Разница между текущим максимумом и предыдущим закрытием.

2. Разница между текущим минимумом и предыдущим закрытием.

3. Разница между текущим максимумом и текущим минимумом.

Вот несколько шагов для расчета TR за определенный период:

1. Найдите разницу между текущим максимумом и минимумом.

2. Найдите разницу между текущим максимумом и предыдущим закрытием.

3. Найдите разницу между текущим минимумом и предыдущим закрытием.

4. TR — это наибольшее из трех значений выше.

Предположим, что текущий максимум составляет $50, текущий минимум — $40, а предыдущее закрытие равнялось $45. Расчет TR проходит следующим образом:

1. Разница между текущим максимумом и минимумом = $50 - $40 = $10.

2. Абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущим закрытием = |$50 - $45| = $5.

3. Абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущим закрытием = |$40 - $45| = $5.

4. Самое большое из трех значений ($10) и будет истинным диапазоном.

После определения TR за выбранный период ATR можно рассчитать, взяв среднее значение TR за тот же период. Самый популярный период — 14, но вы можете настроить его в соответствии со своим стилем торговли и предпочтениями.

Формула расчета среднего истинного диапазона

После расчета истинного диапазона за определенный период найдем средний истинный диапазон по следующей формуле:

ATR = [(прежний ATR * (n - 1)) + текущий TR] / nГде:

1. Прежний ATR = значение ATR за предыдущий период.

2. N = количество периодов, использованных при расчете. Чаще всего берется 14 периодов.

3. Текущий TR = значение истинного диапазона за текущий период.

Для расчета ATR за первый период в качестве значения ATR используется TR. Допустим, мы рассчитываем ATR за 14 дней и уже узнали TR за первые 14 дней. Вот как рассчитать ATR за 15-й день:

1. Рассчитаем TR за 15-й день по указанной выше формуле.

2. Прежний ATR = значение ATR за предыдущий день (14-й).

3. N равно 14 (количество периодов, использованных при расчете).

4. Заменим значения в формуле ATR для расчета ATR за 15-й день.

ATR = [(прежний ATR * (n - 1)) + текущий TR] / n = [(ATR за день 14 * 13) + TR за день 15] / 14

Результатом этого расчета будет значение ATR за 15-й день. Этот процесс можно повторять для каждого последующего дня для расчета ATR за весь период.

Какой средний истинный диапазон считается хорошим

Нельзя назвать хорошее или плохое значение, поскольку оно зависит от рынка, торгуемого актива, индивидуального стиля торговли и предпочтений трейдера. Высокий ATR указывает на более волатильный рынок, а низкий — наоборот.

Для определения типичного ценового диапазона в течение определенного периода используется ATR. Это помогает выявлять уровни стоп-лосса и тейк-профита, обнаруживать возможные изменения тренда и оценивать соотношение риска к прибыли. Как правило, трейдерам важно обращать внимание на ATR выше среднего для конкретного актива за определенный период.

Например, если среднее значение ATR за 14 дней составляет $2, то «хорошим» ATR для трейдера будет показатель $2,50 и выше, поскольку указывает на то, что цена актива движется сильнее обычного. Однако трейдер с другим уровнем допустимого риска или торговой стратегией может считать хорошим другое значение ATR.

В конечном счете, оценка ATR как индикатора волатильности рынка и торговых возможностей зависит от интерпретации конкретного трейдера и того, как он использует этот показатель.

Интерпретация ATR

Давайте рассмотрим, как трейдеры интерпретируют ATR и используют этот индикатор для принятия торговых решений.

Индикатор волатильности

Средний истинный диапазон в основном используется в качестве индикатора волатильности. Высокое значение ATR указывает на то, что актив сильно меняется в цене в течение определенного периода, а низкий ATR говорит о небольшой волатильности. ATR можно использовать для сравнения волатильности разных активов, а также для оценки изменения волатильности со временем.

ATR помогает устанавливать уровни стоп-лосс и тейк-профит и выявлять возможные изменения тренда. Например, если у актива высокий ATR, трейдеры могут устанавливать более широкие уровни стоп-лоссов и тейк-профитов, учитывая повышенную волатильность. Например, если у актива низкий ATR, трейдеры выбирают более узкие уровни стоп-лоссов и тейк-профитов, учитывая низкую волатильность.

Торговая стратегия

ATR используют не только в качестве индикатора волатильности, но и для построения торговых стратегий. Например, трейдеры часто оценивают ATR для определения размера сделки.

Еще одна торговая стратегия — трейлинг-стоп на базе ATR. Она предполагает установку стоп-лосса при определенном значении ATR ниже текущей цены актива. После этого ордер стоп-лосс корректируется вверх по мере роста цены актива на основе ATR. Это позволяет увеличить прибыль и ограничить убытки.

Преимущества среднего истинного диапазона

У среднего истинного диапазона как индикатора технического анализа есть несколько преимуществ. Перечислим их ниже.

Объективная оценка волатильности

ATR дает трейдерам объективную оценку волатильности с учетом разрывов и изменений лимитов, которые могут влиять на цену актива. Это помогает принимать взвешенные решения в рамках торговых стратегий и управления рисками.

Определение возможных изменений тренда

Следя за корректировкой ATR с течением времени, трейдеры могут выявлять потенциальные изменения тренда. Значительное увеличение или понижение ATR может указывать на изменение рыночных условий и сигнализировать о развороте тренда.

Выбор уровня стоп-лосса и тейк-профита

ATR помогает трейдерам выбирать уровни стоп-лосса и тейк-профита в зависимости от типичного диапазона движения цены актива в течение определенного периода времени. Так трейдеры могут эффективнее управлять рисками и избегать значительных убытков.

Использование в различных торговых стратегиях

ATR можно использовать в качестве основы для различных торговых стратегий, например с трейлинг-стопом и для выбора размера позиции. Это универсальный инструмент для трейдеров, которые хотят управлять рисками и оптимизировать торговые стратегии.

Простота в использовании

ATR — это простой и удобный индикатор, который можно рассчитать с помощью готового программного обеспечения для построения графиков. Чтобы эффективно использовать ATR, трейдерам не нужно хорошо разбираться в сложных математических моделях и техническом анализе.

Преимущества использования ATR делают его ценным инструментом для трейдеров, которые хотят управлять рисками, находить торговые возможности и оптимизировать торговые стратегии.

Недостатки среднего истинного диапазона

Средний истинный диапазон — полезный показатель технического анализа, но у него есть и недостатки. К ним относятся следующие:

Ограничение данными за прошлые периоды

ATR — это запаздывающий индикатор. Он основан на прошлых движениях цен и, следовательно, ограничен данными за прошлые периоды. Он не может предсказывать движение цены в будущем и изменения волатильности с высокой точностью. Это снижает эффективность инструмента на волатильных рынках, когда трейдерам нужно реагировать быстро.

Оценка только волатильности

Показатель ATR надежен, но не предоставляет информации о других рыночных факторах, которые могут повлиять на принятие торговых решений. Чтобы принимать взвешенные решения, трейдерам нужно использовать другие технические индикаторы и методы анализа в сочетании с ATR.

Необходимость в интерпретации

Как и с любым другим инструментом технического анализа, трейдерам нужно интерпретировать и анализировать ATR. Результат оценки ATR может отличаться в зависимости от индивидуального стиля торговли и предпочтений трейдера.

Зависимость от всплесков значений

ATR может зависеть больших колебаний цен и разрывов. Эти отклонения могут искажать значение ATR и делать показатель менее полезным в качестве индикатора типичного движения цен.

ATR — важный инструмент, но важно понимать его недостатки и использовать его в сочетании с другими техническими индикаторами и методами анализа, чтобы принимать обоснованные торговые решения.

Краткосрочная торговля

Как правило, ATR лучше подходит для краткосрочного анализа, поскольку инструмент фокусируется на волатильности за короткие промежутки времени. Поэтому он может не подходить для долгосрочных трейдеров. Им лучше использовать технический анализ, например экспоненциальные скользящие средние.

Как использовать средний истинный диапазон в техническом анализе

Средний истинный диапазон — это универсальный индикатор технического анализа, который можно использовать для принятия торговых решений. Вот несколько способов применения ATR в техническом анализе:

1. Определение волатильности. ATR в основном используется для оценки волатильности актива. С его помощью трейдеры могут определять периоды высокой и низкой волатильности, а затем использовать их для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита, а также для обнаружения потенциальных изменений тренда.

2. Настройка уровней стоп-лосса и тейк-профита. ATR помогает трейдерам устанавливать уровни стоп-лосса и тейк-профита. Для активов с высокими значениями ATR трейдеры выбирают более широкие уровни стоп-лосса и тейк-профита с учетом повышенной волатильности, а для активов с низкими значениями ATR подходят более узкие уровни.

3. Определение возможных изменений тренда. Трейдеры могут следить за изменениями ATR с течением времени, чтобы определять возможные изменения тренда. Значительное увеличение или понижение ATR может указывать на изменение рыночных условий и сигнализировать о развороте тренда.

4. Помощь в расчете размера позиции. ATR можно использовать как основу для расчета размера позиции. Это позволяет управлять рисками и оптимизировать торговую стратегию на основе волатильности выбранного класса активов.

5. Комбинирование с другими техническими индикаторами. ATR можно использовать вместе с другими техническими индикаторами, такими как осцилляторы и скользящие средние, чтобы проверять сигналы и находить торговые возможности. Например, если у актива высокая волатильность, трейдеры могут рассматривать пересечение скользящей средней или сигнал осциллятора для подтверждения потенциальной сделки.

ATR — это универсальный инструмент, который можно использовать для технического анализа и принятия торговых решений. Чтобы оптимизировать управление рисками и торговые возможности, трейдеры могут корректировать стратегии в зависимости от значения ATR.

Какие другие инструменты технического анализа дополняют ATR

При изучении графиков трейдеры должны объединять несколько инструментов технического анализа, чтобы получать максимально полную картину. Если вы используете ATR в своей стратегии, то стоит обратить внимание на следующее.

• Линии Боллинджера. Этот инструмент используется для определения потенциальных разворотов тренда, прорывов цены и измерения волатильности. Устанавливая высокий и низкий диапазон с обеих сторон скользящей средней, инструмент помогает трейдерам определять условия перекупленности или перепроданности актива. Линии Боллинджера помогают трейдерам проверять, соответствует ли локальная волатильность общей рыночной.

• Индекс относительной силы (RSI).RSI полезен в сочетании с ATR, поскольку он указывает на силу тренда в отличие от ATR. RSI в сочетании с ATR дает трейдерам более широкое представление, поскольку показывает, как долго может продолжаться тренд.

• Уровни Фибоначчи.Этот индикатор технического анализа дополняет ATR данными о потенциальном уровне поддержки и сопротивления. С учетом этой информации трейдеры могут анализировать ATR, чтобы определять, удержатся ли уровни Фибоначчи. Например, высокий ATR указывает на большую волатильность и говорит о том, что уровень может не удержаться.

Заключение

Средний истинный диапазон — это важный индикатор технического анализа, который помогает объективно оценивать волатильность в прошлом. ATR можно использовать для выявления потенциальных изменений тренда, установки уровней стоп-лосса и тейк-профита, увеличения размера позиции и в сочетании с другими техническими индикаторами для подтверждения сигналов и поиска торговых возможностей.

У ATR есть недостатки, например показатель ограничен данными за прошлые периоды и требует интерпретации. Однако преимущества делают его универсальным инструментом для трейдеров, желающих управлять рисками и оптимизировать торговые стратегии.

Трейдеры должны помнить, что ATR — это один из множества инструментов. Для принятия взвешенных торговых решений не стоит использовать только его. Сочетая ATR с другими инструментами анализа, трейдеры лучше понимают условия рынка и принимают более обоснованные решения о своих сделках.