OKX додасть нові функції до режиму маржі портфеля.
Для подальшого покращення роботи трейдерів OKX планує оновити режим компенсації ризиків на спот-деривативи у режимі портфельної маржі о 19:00 за Києвом 5 червня 2024 року.
Конкретні оновлення такі:
Покращена структура компенсації: включення спотових ордерів у систему компенсації деривативів (відрізняється від спотових активів). Додано механізми компенсації для спотових і деривативних ордерів (компенсація за ордерами на Ліквідному ринку може значно зменшити використання маржі).
Гнучкіші коригування обсягу компенсації на споті: дозволяємо користувачам налаштовувати кількість спотових активів, які входитимуть до структури компенсації деривативів.
Точніші числові розрахунки: точніші виміри спотових активів у маржинальній системі деривативів і коригування опрацювання спотових активів під час ліквідації.
Розрахунок MMR: включає оцінювання базисного ризику між спотовими активами/ордерами й позиціями/ордерами деривативів (MR4).
Увага! Мінімальна маржа може збільшитися, наприклад, у комбінації, де спотові активи компенсуються безстроковими, строковими ф’ючерсами або опціонами.Positions/Orders structure Before After Open positions:
BTC spot: 10 BTC
BTCUSDT perpetual: -1,000 contracts
Orders:
BTC/USDT spot buy orders: Buy 5 BTC at a mark priceMR1, 2, 3, 4, 5, 6 = 0 USDT
MR7 = 3,020.87 USDT
MMR = Max [Max (MR1, MR2, MR6) + MR3 + MR4 + MR5, MR7)] = 3,020.87 USDTMR1, 2, 3, 5, 6 = 0 USDT
MR4 = 8,053.32 USDT
MR7 = 3,020.17 USDT
MMR = Max [Max (MR1, MR2, MR6) + MR3 + MR4 + MR5, MR7)] = 8,053.32 USDTМеханізм ліквідації: удосконалення структури ліквідації завдяки об’єднанню систем компенсації базисного ризику спотових і деривативних позицій.
Різноманітні режими компенсації: поширення функції компенсації на споті на всі режими маржі, включно з режимами USDT/USDC/криптовалюта, підтримка компенсації між спотовими активами та відповідними одиницями ризику з маржею в USDC.
У таблиці нижче показано низку інструментів компенсації для різних режимів:
| Offset mode | ETH-USDT risk unit | ETH-USDC risk unit | ETH-USD risk unit |
|---|---|---|---|
| Derivatives |
ETHUSDT perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSDC perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSD perpetual/expiry/options (positions and orders) |
| Spot-derivatives (USDT) |
ETHUSDT perpetual/expiry, ETH spot assets, ETH/USDT and ETH/USDC spot orders | ETHUSDC perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSD perpetual/expiry/options (positions and orders) |
| Spot-derivatives (USDC) |
ETHUSDT perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSDC perpetual/expiry (positions and orders), ETH spot assets, ETH/USDT and ETH/USDC spot orders | ETHUSDT perpetual/expiry (positions and orders) |
| Spot-derivatives (crypto) | ETHUSDT perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSDC perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSD perpetual/expiry/options (positions and orders), ETH spot assets, ETH/USDT and ETH/USDC spot orders |
* Механізми деривативів (строкових/безстрокових/опціонів) включають позиції та ордери.
* Компенсація ризиків спот-деривативи у режимі USDT/USDC/криптовалюта: у цьому режимі спотові активи й спотові ордери (пари з USDT/USDC) можуть бути компенсовані за допомогою відповідних USDT/USDC/криптовалюта як одиниці ризику маржі.
Докладні відомості про зміни у системі компенсації ризиків спот-деривативи й правила щодо мінімальної маржі можна знайти на сторінці Режим маржі портфеля: крос-маржинальна торгівля.
Зміни в правилах API можна переглянути на сторінці Посібника з API на OKX: встановлення суми компенсації ризику на споті | Технічна підтримка OKX | OKX.
Команда OKX
31 травня 2024 р.