Comment puis-je trader des produits dérivés avec le notebook Jupyter ?

Date de publication : 28 sept. 2023Date de mise à jour : 4 avr. 2024Lecture de 11 min36

Découvrez comment vous pouvez trader des produits dérivés simplement avec les mêmes outils. Tirons parti des vastes fonctionnalités disponibles dans python-okx à un niveau supérieur !

Types de produits dérivés

Il existe trois types de produits dérivés pouvant être tradés sur OKX :

  1. Contrats à terme
  2. Swaps perpétuels
  3. Options

Vous pouvez consulter la page Les produits dérivés en bitcoin : contrats à termes, swaps perpétuels et options pour en savoir plus sur les caractéristiques des différents types de produits dérivés sur OKX. Dans ce tutoriel, nous utiliserons les Swaps perpétuels à titre d'exemple.

FAQ

1. Comment obtenir les données du marché avec Obtenir les données du marché ?

À titre d’information, vous pouvez également remplacer l’instType par FUTURES ou OPTION.
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2. Comment obtenir les paires de trading disponibles avec Obtenir des instruments ?

De la même manière, choisissez l'instType duquel vous souhaitez obtenir des informations.
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2.1 Calculer la valeur notionnelle d'un contrat dérivé avec le paramètre ctVal et ctMult de l'instrument
Pour calculer la valeur notionnelle d'un contrat dérivé (par ex., contrats à terme, swaps perpétuels et options), il vous faut les paramètres ctVal (valeur du contrat) et ctMult (multiplicateur de contrat) de l'instrument.
La valeur notionnelle d'un contrat dérivé peut être calculée ainsi :
La valeur notionnelle d'un contrat dérivé peut être calculée ainsi : ctVal * ctMult (unité : ctValCcy) ;
Par exemple, à partir des paramètres d'instrument indiqués ci-dessous, nous pouvons calculer la valeur notionnelle d'un contrat perpétuel LTC-USD comme suit : ctVal * ctMult (unité : ctValccy) = 10 * 1 USD = 10 USD
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3. Comment consulter votre solde avec Obtenir le solde ?

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4. Qu'est-ce qu'un mode de compte et un mode de marge/de trading pouvant bénéficier du trading de produits dérivés ?

Comme indiqué dans notre dernier tutoriel, il existe quatre modes de compte dans le compte unifié :

  • Compte simple
  • Compte sur marge sur devise unique
  • Compte sur marge multidevise
  • Compte sur marge du portefeuille
    À noter que seuls les trois derniers modes de marge, à savoir la marge sur devise unique, la marge multidevise et la marge du portefeuille, peuvent bénéficier du trading de produits dérivés.
    Reportez-vous à Comment configurer le mode du compte pour comprendre les différences entre les quatre modes et comment passer d'un mode à l'autre via notre interface utilisateur Web.

4.1 Obtenez la configuration du compte courant à partir du paramètre acctLv dans Obtenir la configuration du compte
Assurez-vous que vous êtes dans le bon mode de compte pour trader des produits dérivés.
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5. Comment définir l'effet de levier avec Définir l'effet de levier du compte ?

L'un des paramètres importants que nous devons définir lors du trading de produits dérivés est l’effet de levier.
L'effet de levier permet aux traders d'entrer dans une position qui vaut bien plus en n'engageant qu'une faible quantité d'argent. Les gains et les pertes sont donc fortement augmentés.
Les traders peuvent obtenir un effet de levier allant jusqu’à x125 lorsqu’ils tradent des produits dérivés sur OKX. Vous pouvez lire les références de définition de l'effet de levier pour les différents niveaux d'effet de levier autorisés sous différents niveaux de positions.
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Voici ce que signifient les termes indiqués ci-dessus :

  • Effet de levier max.: multiple maximum de temps de capital emprunté pour augmenter le rendement potentiel d'un investissement.
  • Taux de marge initiale (IMR) : Marge requise pour la détention de positions actuelles.
  • Ratio de marge de maintenance (MMR) : Marge minimale requise pour maintenir les positions actuelles. Une liquidation se produit si les fonds propres du compte baisse en dessous de la marge de maintenance.
    Par exemple, lorsque vous souhaitez trader des contrats perpétuels de type ETHUSDT à hauteur de 3000 USDT, vous pouvez utiliser un maximum de 75 fois le capital que vous détenez. IMR = 1 / 75 = 1,3 %, et vous devez maintenir 0,8 % de MMR ou plus pour éviter la liquidation.
    Vous pouvez vous reporter aux Règles de trading sur marge d’OKX à la section 6.2 Effet de levier et section 6.3 Taux de marge et liquidation obligatoire pour mieux comprendre les règles relatives à l'effet de levier, aux exigences de marge et à la liquidation.

Il existe 9 scénarios différents pour les paramètres d'effet de levier via les API ouvertes OKX. Reportez-vous à Définir des scénarios de levier pour différents cas.
Pour les swaps perpétuels, il existe trois scénarios différents pour définir l'effet de levier :

  • Définir l’effet de levier pour les instruments de SWAP en trading sur marge croisée (cross-margin) au niveau du contrat.
  • Définir l'effet de levier pour les instruments de SWAP en mode de trading sur marge isolée (isolated-margin) et en mode de position d’achat/vente (buy/sell) au niveau du contrat.
  • Définir l'effet de levier pour les instruments de SWAP en mode de trading sur marge isolée (isolated-margin) et en mode de position long/court (long/short) au niveau du contrat et de la position.
    L'exemple suivant montre comment définir l'effet de levier d'un seul contrat et d’une même position pour le SWAP, par rapport à l'ensemble des contrats pour un sous-jacent donné.
    CT-web-derivative-howtoapi-7 Notez que le paramètre de demande posSide n'est requis que lorsque le mode de marge est isolé en mode de position (passation d'ordres) long/short pour les instruments FUTURES/SWAP (CONTRAT À TERME/SWAP – cf. scénarios 6 et 9 dans Définir des scénarios de levier).

6. Comment passer des ordres dans différents modes de position (passation d'ordres) : long/short et buy/sell ?

Il existe deux modes de position (passation d'ordres) pour le trading de CONTRATS À TERME et de SWAPS perpétuels : long/short et buy/sell (net).
Vous pouvez modifier le mode de position (passation d'ordres) entre long/short et buy/sell (net) via l'API Définir le mode de position :
CT-web-derivativestrading-howtoapi-8 Sinon, vous pouvez le faire via les Paramètres sur le Web comme suit :
Ct-web-derivativestrading-howtoapi-9 En mode buy/sell (net), la position d'un contrat donné correspond à la quantité nette de vos opérations d'achat et de vente. Lorsque vous passez des ordres via Passer un ordre, le paramètre de demande posSide n'est pas obligatoire. Si vous l’appliquez, la seule valeur valide est net.
En mode long/short, les positions longues et courtes d'un contrat donné seront indépendantes les unes des autres et doivent être clôturées séparément. Lorsque vous passez des ordres via Passer un ordre, le paramètre de demande posSide est obligatoire. Les valeurs valides sont long et short. Ci-dessous est expliqué comment définir le paramètre side (côté de l'opération) et posSide (côté de la position) lorsque vous passez un ordre dans différents scénarios :

  • Passation d’un ordre d'achat et ouverture/augmentation d’une position longue : side= buy, posSide= long
  • Passation d’un ordre d'achat et ouverture/augmentation d’une position courte : side= sell, posSide= short
  • Passation d’un ordre de vente et ouverture/réduction d’une position longue : side= sell, posSide= long
  • Passation d’un ordre d'achat et clôture/réduction d’une position courte : side= buy, posSide= short
    Vous avez ensuite tout ce qu'il faut pour passer des ordres de produits dérivés !

6.1 Passer un ordre à cours limité via Passer un ordre
Achat d'un contrat de swap de 100 BTC-USDT au prix de 19 000 USDT.
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6.2 Passer un ordre au prix du marché via Passer un ordre
Achat d'un contrat de swap de 100 BTC-USDT au prix du marché.
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7. Comment obtenir les détails/l’état d'un ordre donné (cf.Obtenir les détails de l'ordre) ?

À part ordId, vous pouvez également indiquer clOrdId pour obtenir les détails de l'ordre.
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8. Comment annuler un ordre via Annuler un ordre ?

Vous utilisez également clOrdId au lieu de ordId.
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9. Comment modifier un ordre via Modifier un ordre ?

Vous utilisez également clOrdId au lieu de ordId.
Cet exemple montre la révision d'une nouvelle taille.
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10. Comment obtenir la liste des ordres ouverts via Obtenir la liste des ordres ?

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11. Comment obtenir l'historique des ordres via Obtenir l'historique des ordres (7 derniers jours) et Obtenir l'historique des ordres (3 derniers mois) ?

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12. Comment obtenir les détails de la transaction via Obtenir les détails de la transaction (3 derniers jours) et Obtenir les détails de la transaction (3 derniers mois) ?

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13. Comment obtenir des positions via Obtenir des positions ?

Lorsque votre compte est en mode net, la position nette (net) de chaque contrat s’affiche ; lorsque votre compte est en mode long/short, la position longue ou courte de chaque contrat s’affiche séparément.
CT-web-derivative-howtoapi-18 Par exemple, vous pouvez suivre votre résultat non réalisé via le paramètre de réponse upl.

Plus d'exemples

Pour plus d'exemples, téléchargez le notebook Jupyter complet ici.
Si vous avez des questions sur les API OKX, vous pouvez les soumettre dans le Canal Telegram d’assistance pour l’API OKX.