Como negocio derivados com o Jupyter Notebook?

Publicado em 28 de set. de 2023Atualizado em 4 de abr. de 2024Leitura de 11 minuto36

Descubra como fazer negociações simples de derivativos com as mesmas ferramentas. Vamos usar os recursos completos disponíveis em python-okx em um nível mais alto!

Tipos de Derivativos

Existem três tipos de derivativos disponíveis para trading na OKX:

  1. Futuros
  2. Swaps perpétuos
  3. Opções

Acesse Derivativos do Bitcoin explicados: futuros, swaps perpétuos e opçõespara saber as características dos diferentes tipos de derivativos na OKX. Neste tutorial, usaremos Swaps perpétuos como exemplo.

Perguntas frequentes

1. Como posso obter os dados do mercado em Obter dados de mercado?

Você também pode substituir o instType por FUTUROS ou OPÇÕES para obter informações.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-1

2. Como posso obter os pares de trading disponíveis em Obter instrumentos?

Da mesma forma, escolha o instType para o qual deseja obter informações.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-2
2.1 Calcule o valor nocional de um contrato de derivativo com o parâmetro do instrumento ctVal e ctMult
Para calcular o valor nocional de um contrato de derivativo (isto é, futuros, swaps perpétuos e opções), você precisa do ctVal (valor do contrato) e do ctMult (multiplicador do contrato) dos parâmetros do instrumento.

O valor nocional de um contrato de derivativo pode ser calculado como
O valor nocional de um contrato de derivativo pode ser calculado como ctVal x ctMult (unidade: ctValCcy);
Por exemplo, a partir dos parâmetros do instrumento mostrados abaixo, podemos calcular o valor nocional de um contrato perpétuo de LTC-USD como: ctVal x ctMult (unidade: ctValccy) = 10 x 1 USD = 10 USD
CT-web-derivativestrading-howtoapi-3

3. Como verifico o saldo em Obter saldo?

CT-web-derivativestrading-howtoapi-4

4. O que é um modo de conta e um modo de margem/trading que se qualifica para negociar derivativos?

Como mencionado no último tutorial, na conta de trading unificada, há quatro modos de conta:

  • Conta simples
  • Conta de margem de moeda única
  • Conta de margem multimoedas
  • Conta de margem de portfólio
    Observe que apenas os últimos três modos de margem, a saber, Margem de moeda única, Margem multimoedas e Margem de portfólio, se qualificam para trading de derivativos.
    Acesse como configurar o modo de conta para entender as diferenças entre os quatro modos e como alternar entre eles por meio de nossa interface de usuário da Web.

4.1 Obtenha a configuração atual da conta a partir do parâmetro acctLv em Obter configuração da conta
Verifique se você está no modo de conta correto para negociar derivativos.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-5

5. Como defino a alavancagem em Definir alavancagem da conta?

Um parâmetro importante que precisamos definir quando negociamos derivativos é a alavancagem.
A alavancagem permite que os traders insiram uma posição que vale muito mais ao comprometer apenas um pequeno montante de dinheiro. Assim, os ganhos ou perdas são consideravelmente potencializados.
Os traders podem ter uma alavancagem de até 125x ao negociar derivativos na OKX. Leia as referências sobre como definir a alavancagem para diferentes níveis de alavancagem permitidos em diferentes níveis de posições.
CT-web-spottrading-howtoapi-6 Veja o que os glossários mostrados acima significam:

  • Alavancagem máxima: O múltiplo máximo de vezes do capital emprestado para aumentar o retorno potencial de um investimento.
  • Índice de margem inicial (IMR): A margem necessária para manter posições atuais.
  • Índice de margem de manutenção (MMR): A margem mínima necessária para manter as posições atuais. Ocorrerá liquidação se o patrimônio da conta ficar abaixo da margem de manutenção.
    Por exemplo, se quiser negociar 2.000 contratos perpétuos de ETHUSDT, você pode alavancar no máximo 75 vezes o capital que possui. IMR = 1 / 75 = 1,3%, e você deve manter 0,8% ou mais de MMR para evitar a liquidação.
    Consulte as Regras de trading com margem da OKX, seções 6.2 Alavancagem e 6.3 Índice de margem e liquidação forçada, para entender mais sobre alavancagem, requisitos de margem e regras de liquidação.

Há 9 cenários diferentes para configurações de alavancagem usando as APIs abertas da OKX. Acesse Definir cenários de alavancagem para os diferentes casos.
Para swaps perpétuos, há três cenários diferentes para a configuração de alavancagem:

  • Definir alavancagem para instrumentos SWAP em modo de trading de Margem cruzada no nível do contrato.
  • Definir alavancagem para instrumentos SWAP em modo de trading de Margem isolada e modo de posição Comprar/Vender no nível do contrato.
  • Definir alavancagem para instrumentos SWAP em modo de trading de Margem isolada e modo de posição Long/Short__ no nível do contrato e do lado da posição.
    O exemplo a seguir mostra como definir a alavancagem e o lado da posição de um único contrato de SWAP, em comparação com todos os contratos de SWAP de um determinado subjacente.
    CT-web-derivativestrading-howtoapi-7 Observe que o parâmetro de solicitação posSide só é necessário no modo de margem isolada e modo de posição long/short (envio de ordem) para instrumentos FUTUROS/SWAP (consulte os cenários 6 e 9 em Definir cenários de alavancagem).

6. Como posso criar ordens nos diferentes modos de posição (envio de ordens): long/short e comprar/vender?

Existem dois modos de posição (envio de ordens) ao negociar FUTUROS e SWAPS perpétuos: long/short e comprar/vender (líquido).

Você pode alterar o modo de posição (envio de ordens) entre long/short e comprar/vender (líquido) por meio da API Definir modo de posição:
CT-web-derivativestrading-howtoapi-8 Ou, alternativamente, você pode fazer isso em Configurações na web, conforme abaixo:

CT-web-derivativestrading-howtoapi-9No modo comprar/vender (líquido), a posição de um determinado contrato é a quantidade líquida das suas negociações de compra e venda. Quando você envia ordens em Enviar ordem, o parâmetro de solicitação posSide não é obrigatório. Se você passar, o único valor válido será net.
No modo long/short, as posições compradas e vendidas de um determinado contrato serão independentes entre si e precisarão ser fechadas separadamente. Quando você envia ordens em Enviar ordem, o parâmetro de solicitação posSide é obrigatório. Os valores válidos são long ou short. Abaixo mostramos como definir os parâmetros side (lado da negociação) e posSide (lado da posição) quando você envia uma ordem em diferentes cenários:

  • Envie uma ordem de compra e abra/aumente uma posição comprada: side = comprar, PosSide = long
  • Envie uma ordem de venda e abra/aumente uma posição vendida: side = vender, PosSide = short
  • Envie uma ordem de venda e feche/reduza uma posição comprada: side = vender, PosSide = long
  • Envie uma ordem de compra e feche/reduza uma posição vendida: side = comprar, PosSide = short
    Agora, você já pode enviar ordens de derivativos!

6.1 Envie uma ordem limite em Enviar ordem ordem
Comprando 100 contratos de swap de BTC-USDT ao preço de 19.000 USDT.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-10
6.2 Envie uma ordem a mercado em Enviar ordem
Comprando 100 contratos de swap de BTC-USDT ao preço de mercado.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-11

7. Como obtenho os detalhes/estados de uma determinada ordem (consulte Obter detalhes da ordem)?

Além de ordId, você também pode especificar o __clOrdId__para obter detalhes da ordem.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-12

8. Como cancelo uma ordem em Cancelar ordem?

Você também pode usar clOrdId em vez de ordId.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-13

9. Como altero uma ordem em Alterar ordem?

Você também pode usar clOrdId em vez de ordId.
Este exemplo mostra a revisão de um novo tamanho.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-14

10. Como obtenho a lista de ordens abertar em Obter lista de ordens?

CT-web-derivativestrading-howtoapi-15

11. Como obtenho o histórico de ordens em Obter histórico de ordens (últimos 7 dias) e Obter histórico de ordens (últimos 3 meses)?

CT-web-derivativestrading-howtoapi-16

12. Como obtenho os detalhes da transação em Obter detalhes da transação (últimos 3 dias) e Obter detalhes da transação (últimos 3 meses)?

CT-web-derivativestrading-howtoapi-17

13. Como obtenho posições em Obter posições?

Quando sua conta estiver no modo net, será exibida a posição net de cada contrato; quando sua conta estiver no modo long/short, a posição comprada ou vendida de cada contrato será exibida separadamente.
CT-web-derivativestrading-howtoapi-18 Por exemplo, você pode acompanhar seus lucros e perdas não realizados por meio do parâmetro de resposta upl.

Mais exemplos

Para obter mais exemplos, baixe o Jupyter Notebook completo aqui.
Se tiver alguma dúvida sobre as APIs da OKX, você pode apresentá-la no Canal do Telegram para suporte de API da OKX.