Giới thiệu về Chế độ Bot giao dịch
Tất cả các chiến lược trong tài liệu hiện tại tạm thời không được hỗ trợ trong tài khoản danh mục đầu tư
Nội dung
I. Lưới Giao ngay
II. Lưới Hợp đồng Tương lai
III. Mua Định kỳ
IV. Danh mục đầu tư Thông minh
V. Chênh lệch giá
VI. Iceberg
VII. Giá Trung bình Theo thời gian (TWAP)
I. Lưới Giao ngay
1. Giao dịch Lưới Giao ngay là gì?
Giao dịch lưới giao ngay là chiến lược tự động để mua và bán tài sản trong một khoảng giá được thiết lập sẵn. Loại giao dịch này tạo ra một lưới các lệnh lũy tiến (tức là theo mức giá tăng và giảm dần) theo các khoảng thời gian đặt trước, đặt các lệnh ở trên và dưới mức giá cơ sở được xác định trước.
2. Ứng dụng giao dịch Lưới Giao ngay
Bản chất của chiến lược giao dịch lưới giao ngay là kiếm lợi nhuận bằng cách "mua thấp, bán cao" và chiến lược này hoạt động tốt nhất trong thị trường tăng giá dao động. Tuy nhiên, sử dụng giao dịch Lưới Giao ngay trong thị trường giảm giá có thể dẫn đến thua lỗ.
3. Làm cách nào để thiết lập bot giao dịch lưới giao ngay?
3.1. Tổng quan về các bước
Vào OKX trên PC hoặc thiết bị di động và chuyển đến mục Giao dịch, chọn Chế độ bot giao dịch (ở góc trên cùng bên trái của trang web và góc trên cùng bên phải của ứng dụng di động) và bấm chọn Lưới giao ngay.
Nhập thông số theo cách thủ công hoặc sử dụng thông số AI đã được kiểm nghiệm trên giao diện giao dịch và xác nhận tổng số lượng đầu tư để tạo bot giao dịch lưới (Sau khi bạn tạo bot, số lượng ban đầu sẽ được tách biệt khỏi tài khoản giao dịch và chỉ được sử dụng cho giao dịch lưới).
Bạn có thể xem và quản lý bot của mình trên trang Bot.
Sau khi bot bắt đầu chạy, bạn có thể rút lợi nhuận hoặc dừng bot bất cứ lúc nào.
3.2. Tùy chọn và thông số
Tùy chọn thiết lập
Tự thiết lập: Thiết lập thông số dựa trên phân tích của riêng bạn về thị trường.
Chiến lược AI: Sử dụng thông số được đề xuất bởi chiến lược đã kiểm nghiệm (Các thông số được đề xuất dựa trên kết quả kiểm nghiệm trong 7 ngày qua bằng thuật toán thông minh độc quyền)
Thông số Giao dịch Lưới
Giá dưới: Bot sẽ ngừng đặt lệnh khi giá thị trường thấp hơn giá thấp nhất.
Giá trên: Bot sẽ ngừng đặt lệnh khi giá thị trường cao hơn giá cao nhất.
Số lượng lưới: Số lượng lưới đại diện cho các phần tương ứng được phân chia theo khoảng giá. Ví dụ: nếu khoảng giá là 100-400, chế độ là số học và số lượng lưới là 3, thì sẽ được chia thành ba lưới: 100-200, 200-300 và 300-400.
Lưới - Lưới số học: Duy trì cùng một mức chênh lệch chung giữa mỗi lưới. VD: 1, 2, 3, 4.)
Lưới - Lưới hình học: Duy trì cùng một tỷ lệ chung giữa mỗi lưới. VD: 1, 2, 4, 8.)
Tài sản: Người dùng có thể chọn đầu tư vào đồng cơ sở hoặc đồng định giá hoặc đầu tư vào cả hai.
Số lượng: Đây là số lượng đồng định giá được đầu tư vào Bot giao dịch. Số lượng tối đa khả dụng của mỗi đồng định giá bằng số lượng tối đa hiện có thể chuyển được của đồng tiền đó trong Tài khoản giao dịch.
Giá chốt lời (TP): Bot sẽ ngừng hoạt động khi giá đạt đến giá TP và bot sẽ đóng vị thế ở giá TP.
Giá dừng lỗ (SL): Bot sẽ ngừng hoạt động khi giá giảm xuống mức giá SL và bot sẽ đóng vị thế ở mức giá SL.
3.3. Ví dụ mẫu (BTC/USDT)
Thông số Bot
Giá dưới: 50.000 USDT
Giá trên: 100.000 USDT
Số lượng lưới: 50
Chế độ lưới: Số học
Số lượng đầu tư: 5.000 USDT
Giá BTC khi kích hoạt chiến lược: 60.100 USDT
Chạy Bot
Giai đoạn 1 - Đặt lệnh ban đầu: Hệ thống sẽ tính toán giá của từng lưới là 50.000 USDT, 51.000 USDT, 52.000 USDT...98.000 USDT, 99.000 USDT, 100.000 USDT, sau đó đặt lệnh mua trong mỗi lưới. Nếu độ sâu thị trường lớn, lệnh bán sẽ được mở trong lưới gần nhất ở trên sau khi hoàn thành lệnh mua và lệnh mua sẽ được mở trong lưới gần nhất ở dưới. Vì vậy, sau khi Bot bắt đầu, ở mỗi lưới có lệnh mua từ 50.000 USDT đến 60.000 USDT và lệnh bán từ 62.000 USDT đến 100.000 USDT.
Giai đoạn 2 - Vận hành bot: Lệnh mua sẽ được thực hiện khi giá giảm xuống dưới 60.000 USDT và trong thời gian đó, lệnh bán sẽ được mở trong lưới gần nhất trên (61.000 USDT). Nếu giá tăng lên trên 61.000 USDT, lệnh bán sẽ được thực hiện và trong thời gian chờ đợi, lệnh mua (60.000 USDT) sẽ được mở trong lưới gần nhất bên dưới.
Bằng cách này, Bot giao dịch giúp bạn kiếm lời bằng lệnh mua và lệnh bán trong các khoảng giá định trước. Cách này cho phép bạn tận dụng lợi thế của giá thị trường biến động.
4. Nhắc nhở rủi ro và lưu ý
Nếu giá giảm xuống dưới mức giá thấp hơn của khoảng giá đã xác định, bot sẽ không tiếp tục đặt thêm lệnh. Nếu giá tiếp tục giảm và không quay trở lại khoảng đã xác định trước, tài sản tiền mã hóa được nắm giữ tại thời điểm này sẽ bị lỗ. Do đó, bạn nên đặt mức giá dừng lỗ dưới mức giá thấp hơn để tránh gặp rủi ro quá mức cho vị thế của mình.
Tiền đầu tư vào lưới sẽ được tách biệt khỏi tài khoản Giao dịch của bạn và được sử dụng độc lập cho Bot giao dịch. Do đó, sau khi chuyển tiền, người dùng cần lưu ý rủi ro của các vị thế tổng thể trong Tài khoản giao dịch.
Hệ thống của chúng tôi sẽ bán tài sản của bạn theo giá thị trường khi Bot bị dừng theo cách thủ công hoặc khi giá dừng lỗ được kích hoạt. Nếu hệ thống quản lý rủi ro đánh giá rằng hệ thống sẽ mang lại rủi ro cho thị trường thì hệ thống có thể không bán được tài sản của bạn nhưng bạn vẫn có thể quyết định xem có bán theo cách thủ công hay không.
Trong khi bot lưới giao ngay đang chạy, nếu gặp phải các tình huống không thể đoán trước như tạm ngưng hoặc hủy niêm yết tài sản tiền mã hóa cơ sở, bot sẽ tự động dừng.
II. Lưới Hợp đồng Tương lai
1. Giao dịch Lưới Hợp đồng Tương lai là gì?
Giao dịch lưới hợp đồng tương lai là một chiến lược tự động giao dịch hợp đồng tương lai với các khoảng thời gian đặt trước trong một khoảng giá cụ thể. Chiến lược này sẽ liên tục mua thấp và bán cao cho từng lưới được xác định và kiếm lời từ thị trường biến động.
Lưới hợp đồng tương lai hiện đã hỗ trợ tất cả các hợp đồng ký quỹ bằng USDT và sẽ hỗ trợ các hợp đồng ký quỹ bằng tiền mã hóa trong tương lai.
2. Ứng dụng giao dịch Lưới Hợp đồng Tương lai
Bản chất của lưới hợp đồng tương lai là "chênh lệch biến động", nên chiến lược này phù hợp với những khi thị trường đi ngang hoặc biến động với giá liên tục dao động trong một khoảng nào đó. Trong khi đó, chiến lược lưới hợp đồng tương lai có thể mang tính định hướng, trong đó:
Lưới Hợp đồng Tương lai lệnh Long: Bot chỉ sở hữu các vị thế mua và kiếm lời bằng cách đóng vị thế khi giá tăng. Lưới này hoạt động tốt nhất trong thị trường biến động với triển vọng tăng giá.
Lưới Hợp đồng Tương lai lệnh Short: Bot chỉ sở hữu các vị thế bán và kiếm lời bằng cách đóng vị thế khi giá giảm. Lưới này hoạt động tốt nhất trong thị trường biến động với triển vọng giảm giá.
Lưới Hợp đồng Tương lai lệnh Neutral: Bot có cả vị thế mua và bán, trong đó bot sẽ bán hợp đồng tương lai khi giá cao hơn giá cơ sở và mua hợp đồng tương lai khi giá thấp hơn giá cơ sở.
Người dùng có thể chọn chiến lược lưới hợp đồng tương lai tương ứng dựa trên hiểu biết chuyên sâu về triển vọng thị trường.
3. Cách thiết lập bot giao dịch Lưới Hợp đồng Tương lai?
3.1. Tổng quan về các bước
Vào OKX trên PC hoặc thiết bị di động và chuyển đến mục Giao dịch, chọn Chế độ bot giao dịch (ở góc trên cùng bên trái của trang web và góc trên cùng bên phải của ứng dụng di động) và bấm chọn Lưới Hợp đồng Tương lai.
Nhập thông số theo cách thủ công hoặc sử dụng thông số AI đã được kiểm nghiệm trên giao diện giao dịch và xác nhận tổng số lượng đầu tư để tạo bot giao dịch lưới (Sau khi bạn tạo bot, số lượng ban đầu sẽ được tách biệt khỏi tài khoản giao dịch và chỉ được sử dụng cho giao dịch lưới).
Bạn có thể xem và quản lý bot của mình trên trang Bot.
3.2. Tùy chọn và thông số
Tùy chọn thiết lập
Tự thiết lập: Thiết lập thông số dựa trên phân tích của riêng bạn về thị trường.
Tự thiết lập - Tự động điền: Tự động điền thông số do bot giao dịch đề xuất, dựa trên chiến lược đã được kiểm nghiệm.
Chiến lược AI: Sử dụng thông số được đề xuất bởi chiến lược đã kiểm nghiệm (Các thông số này dựa trên kiểm nghiệm hằng tuần của cặp này).
Thông số Giao dịch Lưới
Giá dưới: Bot sẽ ngừng đặt lệnh khi giá thị trường thấp hơn giá thấp nhất.
Giá trên: Bot sẽ ngừng đặt lệnh khi giá thị trường cao hơn giá cao nhất.
Số lượng lưới: Số lượng lưới biểu thị số lượng lệnh chờ xử lý được chia trong khoảng giá. Ví dụ: nếu khoảng giá là 100-400, chế độ là số học và số lượng lưới là 3, thì sẽ được chia thành ba lưới: 100-200, 200-300 và 300-400.
Lưới - Lưới số học: Duy trì cùng một mức chênh lệch chung giữa mỗi lưới. (VD: 1, 2, 3, 4.)
Lưới - Lưới hình học: Duy trì cùng một tỷ lệ chung giữa mỗi lưới. (VD: 1, 2, 4, 8.)
Đòn bẩy: Đòn bẩy được sử dụng khi giao dịch hợp đồng trong chiến lược. Đòn bẩy tối đa hiện được phép là 5x.
Ký quỹ đã sử dụng: Số lượng thực tế đã đầu tư vào chiến lược lưới này. Sẽ được sử dụng riêng sau khi lưới bắt đầu hoạt động
Nâng cao - Giá chốt lời (TP)/ Dừng lỗ (SL): Bot sẽ ngừng hoạt động khi giá đạt đến giá trị TP/SL xác định trước và đóng tất cả các vị thế bằng cách đặt lệnh thị trường.
Mở một vị thế khi chiến lược kích hoạt: Bạn có thể mở vị thế đầu tiên của mình khi kích hoạt chiến lược. Ví dụ: nếu bạn mở một vị thế trong lưới mua, giá vị thế sẽ tự động cao hơn giá thị trường hiện tại. Bạn có thể kiếm lời nhờ đóng lệnh mua khi giá tăng. Tương tự như vậy đối với vị thế bán.
Tổng số lượng: Tổng số lượng có đòn bẩy, được tính theo Ký quỹ đã sử dụng * Đòn bẩy.
Giá thanh lý ước tính (lệnh Long): Giá thanh lý ước tính của vị thế mua với số lượng mở tối đa, theo giả định rằng tất cả các lệnh mua trong lưới đã được khớp.
Giá thanh lý ước tính (lệnh Short): Giá thanh lý ước tính của vị thế bán với số lượng mở tối đa, theo giả định rằng tất cả các lệnh bán trong lưới đã được khớp.
(Thông số lệnh) Giá thanh lý ước tính: Giá thanh lý ước tính của các vị thế hiện tại.
(Thông số lệnh) Đòn bẩy thực tế: Đo lường rủi ro đòn bẩy thực tế của các vị thế hiện tại, được tính bằng Giá trị vị thế hiện tại / Vốn chủ sở hữu của tài khoản chiến lược.
3.3. Ví dụ mẫu (Hợp đồng tương lai BTC/USDT)
Thông số Bot
Thuộc tính lưới: Lưới mua
Giá thấp nhất trong khoảng: 50.000 USDT
Giá cao nhất trong khoảng: 100.000 USDT
Số lượng lưới:: 50
Chế độ lưới: Số học
Đòn bẩy: 2x
Số lượng đã sử dụng: 5.000 USDT
Mở vị thế đầu tiên: Có
Giá hợp đồng tương lai BTCUSDT khi kích hoạt chiến lược: 60,100 USDT
Chạy Bot
Giai đoạn 1 - Đặt lệnh ban đầu: Hệ thống sẽ tính toán giá của từng lưới là 50.000, 51.000, 52.000...98.000, 99.000, 100.000 USDT, sau đó đặt lệnh mua với đòn bẩy 2x trong mỗi lưới. Nếu độ sâu thị trường lớn, các lệnh mua sẽ được khớp cao hơn giá thị trường và vị thế đã mở, và các lệnh bán đóng sẽ được đặt ở mức giá của mỗi lưới cao hơn.
Vì vậy, sau khi Bot bắt đầu, có các lệnh mua ở mỗi lưới từ 50.000 đến 60.000 USDT và các lệnh bán ở mỗi lưới từ 62.000 đến 100.000 USDT.
Giai đoạn 2 - Vận hành bot: Một lệnh mua sẽ được khớp khi giá giảm xuống dưới 60.000 USDT và trong khi đó, một lệnh bán sẽ được tự động đặt ở mức giá 61.000 USDT (là lưới gần nhất trên khoảng 60.000 đến 61.000). Nếu giá tăng, sau khi lệnh bán được thực hiện thì trong khi đó, lệnh mua sẽ được đặt trong lưới gần nhất bên dưới.
Bằng cách này, bot Giao dịch giúp bạn kiếm lời bằng cách đặt và khớp các lệnh trong một khoảng giá. Cách này cho phép bạn tận dụng lợi thế của thị trường biến động.
4. Nhắc nhở rủi ro và lưu ý
Nếu giá hiện tại giảm xuống dưới mức “Giá dưới” đã xác định, bot sẽ dừng đặt lệnh mới. Nếu giá tiếp tục giảm và không phục hồi trở lại khoảng giá lưới, thì vị thế mà bạn nắm giữ sẽ bị lỗ và có thể dẫn đến việc thanh lý bắt buộc nếu áp dụng đòn bẩy. Do đó, nên đặt giá dừng lỗ dưới “Giá dưới” của lưới để tránh lỗ nhiều trong tình huống xấu nhất.
Tiền đầu tư vào lưới sẽ được tách biệt khỏi tài khoản Giao dịch của bạn và được sử dụng độc lập cho Bot giao dịch. Do đó, sau khi chuyển tiền, người dùng cần lưu ý rủi ro của các vị thế tổng thể trong Tài khoản giao dịch.
Trong khi bot lưới hợp đồng tương lai đang chạy, nếu gặp phải các tình huống không thể đoán trước như tạm ngưng hoặc hủy niêm yết tài sản tiền mã hóa cơ sở, bot sẽ tự động dừng.
III. Mua Định kỳ
1. Thế nào là Mua Định kỳ?
Mua Định kỳ là chiến lược trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) để đầu tư một số lượng cố định vào tiền mã hóa trong những khoảng thời gian cố định được xác định. Hướng tiếp cận phù hợp và định kỳ trong các thị trường biến động cho phép bạn mua tiền mã hóa với mức phí thấp hơn.
2. Làm cách nào để thiết lập bot Mua Định kỳ?
2.1. Tổng quan về các bước
Vào OKX trên PC hoặc thiết bị di động và chuyển đến mục Giao dịch, chọn Chế độ bot giao dịch (ở góc trên cùng bên trái của trang web và góc trên cùng bên phải của ứng dụng di động) và bấm chọn Mua Định kỳ.
Chọn tài sản cần đầu tư và chỉ định khoản phân bổ cho từng tài sản, sau đó xác nhận Tần suất, Thời gian và Số lượng để tạo bot mua định kỳ. Sau khi tạo chiến lược, số lượng không được dự trữ và tách biệt từ tài khoản giao dịch cho mỗi chu kỳ. Vui lòng đảm bảo đủ tiền trong tài khoản giao dịch trước mỗi giai đoạn đầu tư.
Bạn có thể xem và quản lý bot của mình trên trang Bot.
2.2. Tùy chọn và thông số
Phân bổ tiền mã hóa: Bạn có thể chọn tài sản tiền mã hóa từ bot Mua định kỳ, từng cặp hoặc nhiều cặp với tối đa 20 tài sản. Bot mua định kỳ sẽ đầu tư theo tỷ lệ bằng cách sử dụng các thông số phân bổ trong từng chu kỳ.
Tần suất: Tần suất của mỗi chu kỳ mua định kỳ. Bạn có thể chọn mua theo cách hằng ngày, hằng tuần hoặc hằng tháng.
Giờ địa phương: Thời gian cụ thể khi tài sản sẽ được mua từ thời gian địa phương vào ngày hôm đó.
Số lượng: Số lượng đầu tư dùng để mua tài sản tiền mã hóa trong từng chu kỳ mua định kỳ. Hiện tại, chỉ có USDT và USDC được hỗ trợ làm đồng định giá, và sẽ sớm mở rộng sang các đồng định giá khác.
Kiểm tra lại chiến lược giao dịch 2 năm qua: khi tổng phân bổ tiền mã hóa bằng 100%, bot sẽ tính tỷ suất thu nhập năm bằng cách sử dụng các thông số đã có trong khung thời gian 2 năm.
3. Nhắc nhở rủi ro và lưu ý
Giao dịch mua định kỳ sẽ không ảnh hưởng đến các tài sản khác trong tài khoản của bạn. Trong mỗi chu kỳ đầu tư, vui lòng dự trữ đủ số lượng để tránh thao tác không thành công. Trong trường hợp không đủ tiền, bot mua định kỳ sẽ bị tạm dừng cho đến khi quỹ khả dụng được phân bổ trong tài khoản giao dịch cho chu kỳ đầu tư tiếp theo.
Trong khi bot mua định kỳ đang chạy, nếu gặp phải các tình huống không thể đoán trước như tạm ngưng hoặc hủy niêm yết tài sản tiền mã hóa cơ sở, bot sẽ tự động dừng.
Giao dịch mua định kỳ sử dụng tài sản trong Tài khoản giao dịch của bạn để mua tiền mã hóa. Vui lòng tìm hiểu rủi ro thanh lý bắt buộc do thay đổi tài sản trong Tài khoản giao dịch của bạn.
IV. Danh mục đầu tư Thông minh
1. Danh mục đầu tư Thông minh là gì?
Bot Danh mục đầu tư Thông minh là một chiến lược tự động tái cân bằng vị thế của các cặp tiền mã hóa do người dùng chọn. Chức năng tái cân bằng linh hoạt sẽ hỗ trợ duy trì tỷ lệ nhất quán của từng loại tiền mã hóa trong danh mục đầu tư của người dùng. Người dùng có thể chọn từ 2 chế độ kích hoạt tái cân bằng vị thế, một chế độ dựa trên khoảng thời gian đã lên lịch và chế độ kia dựa trên ngưỡng tái cân bằng dựa trên chênh lệch tỷ lệ của mỗi loại tiền mã hóa.
Bot này thu lãi từ biến động tỷ giá giao dịch để kiếm tiền và tích trữ tiền mã hóa.
2. Ứng dụng Danh mục đầu tư Thông minh
Trong thị trường tiền mã hóa, giá của các cặp tiền mã hóa khác nhau có thể dao động ở những nhịp khác nhau, do vậy khá thường xuyên, nhà đầu tư có thể thấy giá của một số cặp tiền mã hóa giảm trong khi các cặp khác đang tăng. Nếu chỉ nắm giữ tiền mã hóa, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ lợi nhuận khi xảy ra sự điều chỉnh lớn trên thị trường. Trong khi đó, nếu người dùng tiếp tục với bot Danh mục đầu tư Thông minh, người dùng sẽ bán tiền mã hóa dần dần khi giá tăng lên và đầu tư lại những khoản tiền đó vào các cặp tạm thời bị chậm trễ nhưng có thể có tiềm năng cao sau này. Trong trường hợp này, Danh mục đầu tư Thông minh khóa lợi nhuận trong khi tăng vị thế của các đồng có tiềm năng cao khi giá tương đối thấp và liên tục kiếm thêm lợi nhuận trong thời gian dài.
3. Tạo bot Danh mục đầu tư Thông minh, Đặt thông số và Ví dụ
3.1 Tạo bot Danh mục đầu tư Thông minh
(1) Sau khi bạn vào trang Web hoặc Ứng dụng OKX, hãy chọn "Bot giao dịch" ở góc trên cùng bên trái của Web và góc trên cùng bên phải của Ứng dụng), sau đó chọn Danh mục đầu tư Thông minh.
(2) Nhập các thông số trên trang đặt lệnh, đặt số lượng đầu tư, sau đó tạo Danh mục đầu tư Thông minh. (Tài sản đầu tư vào Danh mục đầu tư Thông minh sẽ được tách biệt khỏi tài khoản giao dịch thủ công)
(3) Sau khi tạo, bạn có thể xem và quản lý bot trong mục "Bot" ở cuối trang giao dịch.
3.2 Điều khoản và thông số
Phân bổ tiền mã hóa: Bạn có thể chọn danh mục đầu tư tiền mã hóa để tái cân bằng linh hoạt, sau đó quyết định tỷ lệ vốn hóa thị trường của từng loại tiền mã hóa. Trong quá trình bot chạy, vị thế sẽ được tái cân bằng theo tỷ lệ đặt trước làm mục tiêu (tối đa 10 lựa chọn tiền mã hóa và chỉ có sẵn trong các cặp đã định giá bằng USDT)
Chế độ tái cân bằng: Có hai chế độ, Theo tỷ lệ và Theo lịch
Theo tỷ lệ: Chức năng tái cân bằng được kích hoạt theo tỷ lệ thay đổi về vốn hóa thị trường của tiền mã hóa. Khi phát hiện thấy nhiều hơn 1 đồng tiền mã hóa sai lệch so với tỷ lệ đặt trước và vượt quá ngưỡng đặt trước, chức năng tái cân bằng sẽ được kích hoạt. (Để tránh tái cân bằng vị thế cực kỳ thường xuyên, quá trình kiểm tra tỷ lệ tiếp theo sẽ được kích hoạt sau mỗi 5 phút sau lần tái cân bằng gần nhất)
Theo lịch: Theo dõi mức độ sai lệch và quá trình tái cân bằng được kích hoạt dựa trên khoảng thời gian cố định. Sau khi đặt khoảng thời gian, bot sẽ theo dõi xem tỷ lệ giá trị thị trường của một hoặc nhiều token có chênh lệch so với tỷ lệ đặt trước và vượt quá ngưỡng hay không. Nếu có, cân bằng sẽ được kích hoạt. (Để tránh tái cân bằng vị thế cực kỳ thường xuyên, quá trình tái cân bằng sẽ được kích hoạt khi tỷ lệ chênh lệch vượt quá 3%)
Số lượng đầu tư: Số lượng đầu tư vào Danh mục đầu tư Thông minh. Sau khi được đầu tư, số lượng sẽ được giao dịch thành tiền mã hóa trong danh mục đầu tư.
3.3 Ví dụ
Ví dụ 1 - Theo tỷ lệ
Cài đặt thông số
Phân bổ tiền mã hóa: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%
Chế độ tái cân bằng: Theo tỷ lệ | 10%
Số lượng đầu tư: 10.000 USDT
Chạy bot
Giai đoạn 1 - Trao đổi thành tiền mã hóa mục tiêu. Số lượng đầu tư đã được giao dịch thành 5 BTC trị giá 5.000 USDT (ước tính giá của BTC là ₮1.000), 6 ETH trị giá 3.000 USDT (ước tính giá của ETH là ₮500), 20 SOL trị giá 2.000 USDT (ước tính giá của SOL là ₮100).
Giai đoạn 2 - Kích hoạt tái cân bằng. Giả định rằng giá BTC tăng và đạt 1.500 USDT, đồng thời giá ETH và SOL không thay đổi. Hiện tỷ lệ vốn hóa thị trường của mỗi loại tiền mã hóa là 60%: 24%: 16%. Tỷ lệ sai lệch BTC ≥ 10%, tái cân bằng được kích hoạt nên bot Danh mục đầu tư Thông minh sẽ tự động bán 0,83334 BTC, mua 2,5 ETH và 5 SOL để giữ nguyên tỷ lệ không đổi. Sau tái cân bằng, bạn sẽ nắm giữ 4,16666 BTC (vốn hóa thị trường 6.250 USDT), 7,5 ETH (vốn hóa thị trường 3.750 USDT), 25 SOL (vốn hóa thị trường 2.500 USDT), tỷ lệ này giống như BTC ban đầu | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.
Ví dụ 2 - Theo lịch
Cài đặt thông số
Phân bổ tiền mã hóa: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%
Chế độ tái cân bằng: Theo lịch | 4 giờ
Số lượng đầu tư: 10.000 USDT
Chạy bot
Giai đoạn 1 - Trao đổi thành tiền mã hóa mục tiêu. Số lượng đầu tư đã được giao dịch thành 5 BTC trị giá 5.000 USDT (ước tính giá của BTC là ₮1.000), 6 ETH trị giá 3.000 USDT (ước tính giá của ETH là ₮500), 20 SOL trị giá 2.000 USDT (ước tính giá của SOL là ₮100).
Giai đoạn 2 - Kích hoạt tái cân bằng. Giả sử sau 4 giờ tạo bot, giá BTC tăng lên và đạt 1.500 USDT, giá ETH và SOL không thay đổi. Hiện tỷ lệ vốn hóa thị trường của mỗi loại tiền mã hóa là 60%: 24%: 16%. Tỷ lệ chênh lệch BTC ≥ 3%, nên quá trình tái cân bằng sẽ được kích hoạt, do đó bot Danh mục đầu tư Thông minh sẽ tự động bán 0,83334 BTC, mua 2,5 ETH và 5 SOL để giữ nguyên tỷ lệ không đổi. Sau tái cân bằng, bạn sẽ nắm giữ 4,16666 BTC (đòn bẩy thị trường 6.250 USDT), 7,5 ETH (đòn bẩy thị trường 3.750 USDT), 25 SOL (đòn bẩy thị trường 2.500 USDT), tỷ lệ này giống như BTC ban đầu | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.
4. Nhắc nhở rủi ro và lưu ý:
4.1. Sau khi tạo Danh mục đầu tư Thông minh, tài sản đầu tư vào Danh mục đầu tư Thông minh sẽ được tách biệt khỏi tài khoản giao dịch thủ công. Hãy chú ý đến rủi ro vị thế trong giao dịch thủ công.
4.2 Trong quá trình chạy bot Danh mục đầu tư Thông minh, nếu tài sản gặp phải các tình huống không thể đoán trước như tạm ngưng hoặc hủy niêm yết, thì bot sẽ tự động bị treo.
V. Chênh lệch giá
1. Chênh lệch giá là gì?
Giao dịch chênh lệch giá mô tả hành động ít rủi ro trong việc thu lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất giữa các thị trường khác nhau bằng cách sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro hoặc hoán đổi. Các chiến lược giao dịch chênh lệch giá phổ biến nhất là giao dịch chênh lệch giá lãi suất funding, giao dịch chênh lệch giá hợp đồng tương lai và giao dịch chênh lệch giá theo ngày.
Giao dịch chênh lệch lãi suất funding: Đồng thời mua và bán cùng một lượng giao ngay hoặc giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu vĩnh cửu với nhau để kiếm lời từ chênh lệch lãi suất funding trong giao dịch hợp đồng.
Giao dịch chênh lệch giá giao ngay-hợp đồng tương lai: Khi giá phân tán giữa giao ngay và hợp đồng tương lai của một loại tiền mã hóa có khoảng cách lớn, hãy mở các vị thế bằng cách mua công cụ có giá thấp hơn và bán công cụ có giá cao hơn. Chiến lược chênh lệch giá này sinh lời từ việc đóng các vị thế khi chênh lệch giá nhỏ hơn.
Giao dịch chênh lệch giá theo ngày: Mua và bán hai công cụ phái sinh có ngày tháng khác nhau của cùng một loại tiền mã hóa, thu lợi nhuận từ thay đổi chênh lệch giá. Spread có thể không bằng 0 nên rủi ro của hệ thống này cao hơn so với giao dịch chênh lệch giá giao ngay - hợp đồng tương lai.
2. Tại sao nên sử dụng Chiến lược Lệnh Chênh lệch giá?
Thông thường, nhà giao dịch muốn đặt lệnh chênh lệch giá cần đồng thời theo dõi hai thị trường để tránh tình trạng trượt giá. Nhờ sử dụng công cụ hỗ trợ chiến lược mà OKX cung cấp, người dùng có thể nâng tầm hiệu quả và độ chính xác của giao dịch.
3. Làm cách nào để thiết lập bot giao dịch Lệnh giao dịch chênh lệch giá? (lấy web làm ví dụ)
3.1. Tổng quan về các bước
Module của Chiến lược lệnh chênh lệch giá OKX
Có 4 module: Thông tin danh mục đầu tư ở trên cùng, Vị trí lệnh ở bên trái, Sổ lệnh ở giữa, Biểu đồ nến ở bên phải.
Người dùng có thể chọn danh mục đầu tư chênh lệch giá phù hợp dựa trên thông tin đặt lệnh chênh lệch giá do OKX tính toán.
Sau khi lựa chọn, hai tài sản cơ sở trong danh mục đầu tư sẽ hiển thị trong phần Đặt lệnh và các bên chênh lệch giá đã được chọn.
Chức năng hỗ trợ
Nút "Chuyển đổi" bên cạnh tài sản cơ sở có thể giúp thay đổi vị trí của leg trái và leg phải trong quá trình Đặt lệnh, Sổ lệnh và Biểu đồ nến.
Khi nhập giá, người dùng có thể biết spread giao dịch là chi phí chênh lệch giá, được tính bằng công cụ Tỷ lệ giá ở giữa vùng giá. Người dùng cũng có thể tính giá leg phải bằng cách nhập giá leg trái và tỷ lệ spread.
Thực hiện một số lượng/tổng số lượng tương đương giữa các leg đã nhập và chưa nhập bằng cách chọn "Số lượng giống nhau" hoặc "Tổng giống nhau".
Để đảm bảo có thể giao dịch thành công một leg khi leg kia đã được khớp, hãy chọn "Một leg sẽ được giao dịch theo giá thị trường sau khi leg kia được khớp"
Phần giải thích về 5 mức giá
Ý nghĩa của Giá giới hạn, Giá thị trường và Giá đối tác giống nhau về mặt ngữ nghĩa khi được sử dụng trong chế độ Giao dịch Thủ công. Giá giới hạn là mức giá mà người dùng đặt ra. Giá thị trường là giá hiện tại của tài sản được giao dịch và có khả năng lệnh có thể được khớp nhanh chóng. Giá đối tác (BBO) là giá tốt nhất (giá mua hoặc giá bán) từ phía đối diện của lệnh.
Giá vượt ngưỡng
Mua: Giá đặt lệnh = Giá chào mua tốt nhất + Phạm vi khớp lệnh * Bước giá, Phạm vi khớp lệnh do người dùng đặt
Bán: Giá đặt lệnh = Giá chào bán tốt nhất - Phạm vi khớp lệnh * Bước giá
Giá trong hàng chờ
Mua: Giá đặt lệnh = Giá chào mua tốt nhất - Phạm vi tạo lệnh * Bước giá, Phạm vi tạo lệnh do người dùng đặt
Bán: Giá đặt lệnh = Giá chào bán tốt nhất + Phạm vi tạo lệnh * Bước giá
Tự động theo dõi
Khi "Tự động theo dõi" được bật, hệ thống sẽ tự động theo dõi trạng thái của lệnh trong mỗi "khoảng thời gian theo dõi". Nếu lệnh vẫn chưa được khớp hoặc đã khớp một phần và giá đặt lệnh cách xa khoảng giá xếp hàng chờ, các lệnh sẽ được xếp hàng trở lại ở mức giá mới nhất sau khi rút lệnh trước đó.
Khi "Tạm dừng tự động theo dõi" được bật, hệ thống sẽ dừng tự động theo dõi khi giá trong hàng chờ gần nhất đạt đến ngưỡng giá để tạm dừng lệnh theo dõi. Giá dừng cụ thể = giá đặt lệnh đang chờ xử lý đầu tiên * (1 + ngưỡng)
Sau khi đặt lệnh, người dùng có thể xem trạng thái của lệnh hoặc hủy lệnh trong tab lệnh Chênh lệch giá. Bên cạnh đó, người dùng vẫn có thể xem và thao tác đối với lệnh phụ trong Lệnh hiện tại hoặc Lịch sử ở chế độ giao dịch Thủ công.
Bot lệnh giao dịch chênh lệch giá đóng và ghi nhận lợi nhuận
Đối với giao dịch chênh lệch lãi suất funding, phí sẽ được thanh toán vào tài khoản giao dịch của bạn mỗi ngày;
Đối với chênh lệch giá giao ngay - hợp đồng tương lai, người dùng có thể thu lợi nhuận từ việc đóng vị thế khi mức chênh lệch trong thị trường 2 leg trở nên nhỏ hơn
Khi lợi nhuận từ phí funding đáp ứng mong đợi của bạn hoặc không có cơ hội lợi nhuận hoặc lợi nhuận đáp ứng do spread ngày càng nhỏ trong giao dịch giao ngay - hợp đồng tương lai và chênh lệch spread theo ngày, bạn có thể đóng các vị thế để thu lợi nhuận. Nghĩa là, đóng các vị thế hiện tại ở phía đối nghịch khi lệnh giao dịch chênh lệch giá được đặt. Với các thao tác và nguyên tắc tương tự như các quy trình trên, vui lòng thận trọng để kiểm soát mức trượt giá. Sau khi đóng hoàn toàn vị thế, xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất giao dịch chênh lệch giá thành công.
VI. Chiến lược Iceberg (Tảng băng trôi)
1. Chiến lược Iceberg là gì?
Chiến lược iceberg (Tảng băng trôi) là loại lệnh thuật toán cho phép người dùng tránh đặt lệnh lớn và gây trượt giá. Lệnh tảng băng trôi tự động chia lệnh lớn của người dùng thành nhiều lệnh nhỏ hơn. Các lệnh này sẽ được đặt trên thị trường theo giá mua và giá bán tốt nhất, mới nhất cũng như thông số do người dùng thiết lập. Khi một trong các lệnh nhỏ hơn đã được khớp hoàn toàn hoặc giá thị trường mới nhất chênh lệch đáng kể so với giá của lệnh hiện tại, các lệnh khác sẽ được thực hiện dần dần.
2. Ví dụ mẫu (BTC/USDT)
Một người dùng muốn mua BTC với giá dưới 20.000 USDT nhưng không muốn tăng chi phí. Anh ta có thể đặt lệnh tảng băng trôi
Thông số Bot
Phạm vi - Tỷ lệ (Phương sai giá): 0,1%
Giới hạn giá: 20.000 USDT
Số lượng trung bình: 2 BTC
Tổng số lượng: 100 BTC
Chạy Bot
Hệ thống sẽ tự động đặt lệnh tảng băng trôi. Giá đặt lệnh sẽ là giá mua gần nhất*(1 - Phương sai giá 0,1%) và số lượng của mỗi lệnh sẽ là 50% đến 100% số lượng trung bình. Sau khi lệnh được khớp hoàn toàn, lệnh mới sẽ được đặt.
Khi giá thị trường gần nhất vượt quá giá mua cao nhất 20.000 USDT, lệnh tảng băng trôi sẽ tạm dừng. Sau khi giá giảm trở lại mức 20.000 USDT, lệnh tảng băng trôi sẽ được tiếp tục.
Khi giá thị trường gần nhất vượt quá 2*(Phương sai giá), lệnh trước đó sẽ bị hủy và lệnh mới sẽ được đặt.
Khi tổng khối lượng giao dịch bằng tổng số lượng, bot sẽ dừng lệnh và kết thúc hoạt động.
VII. Giá Trung bình Theo thời gian (TWAP)
1. Thế nào là bot Giá Trung bình Theo thời gian (TWAP)?
Chiến lược giá trung bình theo thời gian (TWAP) chia nhỏ lệnh của bạn và đặt các lệnh nhỏ hơn vào những khoảng thời gian đều đặn.
Đây là chiến lược thực hiện một lệnh giao dịch theo từng phần của số lượng lệnh trong những khoảng thời gian đều đặn theo chỉ định của người dùng. Mục đích của TWAP là giảm thiểu tác động của thị trường đối với các lệnh rổ. Bot này kích hoạt lệnh dựa trên các khoảng thời gian xác định trước. Hệ thống tính giá đặt lệnh dựa trên giá chào mua/giá chào bán tốt nhất hiện tại, sau đó chia lệnh thành các lệnh nhỏ hơn và đặt trên thị trường (Nếu lệnh không được khớp hoàn toàn, lệnh sẽ bị hủy trực tiếp theo quy tắc lệnh IOC).
2. Ví dụ mẫu (BTC/USDT)
Giả định rằng người dùng A muốn mua hợp đồng BTC dưới 10.500 USDT càng sớm càng tốt mà không tăng chi phí mua trên thị trường hiện tại, vì vậy người dùng A thiết lập bot TWAP như sau:
Thông số Bot
Phương sai giá - phần trăm: 1%
Giới hạn giá: 10.500 USDT
Khoảng thời gian: 20 giây
Số lượng trung bình: 500 hợp đồng
Tổng số lượng: 10.000 hợp đồng
Chạy bot
Sau khi đặt lệnh, hệ thống sẽ đặt lệnh theo các khoảng thời gian đều đặn. Giả sử sổ lệnh như sau:
Theo phạm vi giá được xác định trước, giá mua cao nhất bằng Giá chào mua tốt nhất (BBO) là 10029,99*(1+khoảng giá 1,0%) = 10130,29 USDT. Tổng số lượng lệnh bán dưới 10130,29 USDT là 570+1+200+1+1+1=775 và nhân số ngẫu nhiên từ 0,5 với 1 (ví dụ: 0,63) để nhận số lượng đặt lệnh=775*63%=488,25 hợp đồng. Số lượng đặt lệnh thấp hơn số lượng trung bình được xác định trước là 500 hợp đồng, vì vậy bot mua 488 hợp đồng của lệnh được chia nhỏ ở mức 10130,29 USDT. Nếu lệnh không được khớp hoàn toàn, lệnh sẽ bị hủy trực tiếp, tức là lệnh được chia nhỏ là lệnh IOC.
Bot sẽ đặt lệnh liên tục dựa trên khoảng thời gian xác định trước*tỷ lệ ngẫu nhiên (0,5~1) cho đến khi tổng số lượng đã khớp đạt đến tổng số lượng đặt lệnh xác định trước.
Bot sẽ đặt lệnh ở mức giá giới hạn nếu giá đặt lệnh cao hơn giá giới hạn được xác định trước.
Nếu số lượng đặt lệnh lớn hơn số lượng trung bình được xác định trước, bot sẽ đặt lệnh dựa trên số lượng trung bình* tỷ lệ ngẫu nhiên (0,5~1).
Lệnh sẽ bị tạm ngừng khi giá gần nhất (20.500 USDT) cao hơn giá giới hạn và được tiếp tục khi giá gần nhất thấp hơn 10.500 USDT một lần nữa.
Bot sẽ dừng khi tổng số lượng khớp bằng tổng số lượng đặt lệnh.